Что означает паттерн бриллиант
Фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб: опасный сигнал для трейдера
Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная фигура «расширяющаяся формация» сливается с не менее коварной фигурой «симметричный треугольник». Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб.
Фигура «Бриллиант»- правила построения
Фигура «Бриллиант» диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по мнению гуру рынка нужно делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто-то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя одной из границ, кто-то ориентируется на размер тренда, актуального до входа в фигуру.
Построение фигуры «Бриллиант»
Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть смотрю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуальные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации. Не претендую на истину в последней инстанции, потому что мне лично разглядеть Бриллианты сложно, и если я их вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких масштабах может быть несколько иное развитие событий после фигуры, но вы уже сами это определите, если того требует ваша торговая стратегия.
Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке
Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?
Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2004 – апрель 2005 гг. 
ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год. 
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», ноябрь 2007 — апрель 2008 гг.
Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.
Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».
«Уралкалий» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2011 — февраль 2012 гг.
Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из боковика, но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.
«Уралкалий» (недельный срез). «Бриллиант/ромб», февраль 2011 — февраль 2013 гг.
На недельном графике собрата «Уралкалия» — «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2011 года по март 2012 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.
Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.
Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его линий сопротивления или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.
Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.
«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год. 
«Новатэк» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», октябрь 2011-февраль 2013 гг.
Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» — спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.
В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.
Разворотная фигура Бриллиант в техническом анализе
Что это за фигура Бриллиант
Фигуру «Бриллиант» (с англ. – «Diamond») называют также «Кристалл», «Алмаз», «Ромб». Формация состоит из двух конфигураций — расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Этот паттерн в теории служит сигналом для смены тренда или как минимум коррекцией в средне- или долгосрочном движении актива.
Начало фигуры возникает в конце импульсного движения по тренду. Котировки затормаживаются, после этого колебания цены медленно возрастают. Но движение проходит в пределах расходящегося треугольника (левая половина бриллианта). Затем происходит обратное движение — волатильность плавно снижается и можно наблюдать окончательное формирование фигуры.
Пример для начала роста акций Северстали (CHMF)
Пример для падения акций Cloudera (CLDR)
Подобная формация встречается на графиках достаточно редко. Чем выше волатильность актива, тем чаще фигуру можно наблюдать на графике. При формировании паттерна: чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. В случае появления фигуры на 4-часовом графике и ниже, сигнал для разворота является слабым. Более высокая вероятность для отработки сигнала — от дневного таймфрейма и выше.
Если фигура обнаружена на дневном графике, не стоит забывать про цели роста или падения на месячном и недельном графике актива.
В этом случае высока вероятность ситуации, когда фигура бриллиант отработает сигнал на продажу на дневном графике, выполнив цели высоты ромба. После этого актив может продолжить свое движение согласно целям в обратном направлении по старшему таймфрейму.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Покупатели удерживают позиции
Больше 200% за год. 5 самых выросших российских акций в 2021
Самые слабые валюты года. Перспективы 2022
5 идей в российских акциях: выделяем привлекательные бумаги
SoFi Technologies. Есть ли перспективы у популярного финтеха
Ралли Деда Мороза в России: какие компании вырастут под Новый год
Дивидендный портфель 2022
Исследование. Как менялась доля голубых фишек на рынке
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Фигура «Бриллиант» или «Алмаз»: торгуем по разворотному паттерну
Содержание статьи
Сегодня мы познакомимся с фигурой или паттерном технического анализа «Бриллиант». Многим трейдерам она известна под другими названиями, «Алмаз» или «Ромб«, но суть отработки фигуры и принципы её формирования это не меняет.
По сравнению с другими техническими фигурами «Бриллиант» нечасто можно встретить на графиках. Это и является главной причиной непопулярности данного паттерна у большинства участников торговли. На мелких таймфреймах формирование «Бриллианта» занимает непродолжительное время, а отработка сигнала порой происходит за пару свечей. На больших временных периодах, от D1 и выше, формирование фигуры может занимать несколько месяцев, что в свою очередь становится просто неинтересно для использования в торговле.
Ждать, например, два-три месяца пока будет полностью сформирован сигнал не каждый трейдер может себе позволить. Но в этом случае есть и свои положительные моменты: практически всегда техническая фигура «Бриллиант» отрабатывает сигнал, и эта отработка может принести очень ощутимую прибыль.
Условия и принципы формирования «Бриллианта»
Фигура «Бриллиант» относится к категории разворотных паттернов и формируется на вершине восходящего тренда или внизу нисходящего. Своими очертаниями фигура похожа на «Ромб» или «Огранённый бриллиант».
Формирование фигуры «Бриллиант» на вершине тенденции
Формирование на вершине тенденции происходит следующим образом:
Вначале цена на графике образует расширяющийся «Треугольник»: он может быть равнобедренным или немного неправильной формы. После достижения максимальных значений происходит затухание цены, и на графике мы видим уменьшение амплитуды движения котировок. Это своего рода снижение волатильности, когда игроки, особенно крупные, набрали свои позиции и ждут дальнейшей реакции от других участников рынка.
Далее в торги вступает вторая волна игроков, которые увидели паттерн и жаждут заработать на этом сигнале. По факту, отработка сигнала по «Бриллианту» основана на жадности опоздавших участников рынка, но в этом случае они не могут конкурировать с предыдущей волной покупателей и просто покупают в том месте, где игроки из первой волны начинают активно продавать (закрывать свои позиции, которые уже принесли прибыль).
В результате, котировки начинают быстрое снижение. Это, в свою очередь, порождает некую панику на рынке, и вторая волна покупателей тоже спешит закрыть убыточные позиции. Таким образом на вершине тенденции и формируется «Бриллиант».
Паттерн «Бриллиант» на вершине тенденции
Формирование фигуры «Бриллиант» внизу тенденци
После этого участники могут чётко различить фигуру «Алмаз» и жадность делает своё дело. Начинаются активные продажи, но их в общей массе меньше чем тех, кто фиксирует прибыль из первой волны продавцов (закрытие ордеров происходит обратным ордером-покупкой), и в результате этого котировки начинают рост.
Далее жадность второй волны продавцов играет с ними злую шутку, и закрытие их убыточных позиций приводит к резкому росту цены. Первая волна продавцов закрывает позиции в прибыли, а вторая волна закрывается в убытках. В результате, как бы часто или редко не формировался «Бриллиант», всегда находятся трейдеры, которые опоздали на первую волну, но при этом их жадность или неопытность приводят к отработке фигуры.
Паттерн «Бриллиант» внизу тенденции
Условия открытия позиции на продажу по паттерну «Бриллиант»
После завершения формирования паттерна на графике с нанесёнными линиями он должен быть похож на «Бриллиант». Цена осуществляет пробой нижней правой линии поддержки, свеча должна закрыться под этой линией.
Открываем ордер на продажу выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший максимум, как правило, это верхняя правая линия сопротивления, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается по принципу 60%-80% от высоты (вертикального размера) «Бриллианта».
Условия открытия позиции на покупку по паттерну «Бриллиант»
Цена осуществляет пробой верхней правой линии сопротивления, и свеча закрывается над этой линией. Открываем ордер на покупку выбранным объёмом. Устанавливаем защитный ордер Стоп Лосс за ближайший минимум, как правило, это нижняя правая линия поддержки, в районе которой закрылась свеча. Потенциальная прибыль рассчитывается также по принципу 60%-80% от величины «Бриллианта».
Альтернативный вход в сделку осуществляется на пробой максимального значения «Бриллианта». Как и в случае с продажей, это более консервативный вариант открытия сделки. Стоп Лосс выставляется либо за ближайший минимум как в предыдущем случае, или за минимальное значение «Бриллианта».
Заключение
Очень важно учесть несколько факторов, при которых открывать сделки не следует:
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Фигура разворота бриллиант в техническом анализе, правила трейдинга
Что такое фигура бриллиант в техническом анализе, описание
Фигура бриллиант в техническом анализе (англ. diamond pattern, второе название – алмаз, ромб, даймонд) – это паттерн трейдинга, которая возникает, когда линии тренда пересекаются в форме ромба. Трейдерское общество ценит разворотную формацию за эффективность и высокий процент отработки.
Пришла фигура с фондовой биржи, а позднее была применена на всех рынках и инструментах торговли. Бриллиант нашел применение у новичков и опытных спекулянтов.
Статья рассматривает, как работает конструкция трейдинга, основные виды, стратегии торговли и дополнительные инструменты для подтверждения формации.
Правила построения
Идентификация паттерна заключается в применении только линий тренда. Как видно по рисунку, их необходимо четыре.
Схема наглядно показывает, что алмаз появляется, когда расходящийся треугольник перетекает в сходящийся (симметричный).
Выбор таймфрейма для торговли
По многочисленным рекомендациям опытных трейдеров, фигура технического анализа преимущественно используется на таймфреймах от M15 до D1.
Однако рекомендованные периоды времени лучше использовать от H4 и выше для большего профита. Об этом говорит автор в своих трудах.
Положительные результаты сделок трейдинга таймфрейма М15 на финансовом инструменте GBPAUD показана примером:
Где образуется фигура Бриллиант. Основные виды
Как и многие графические фигуры технического анализа бриллиант бывает двух видов:
Формирование фигуры Бриллиант на вершине тенденции
Разберем особенности возникновения восходящего ромба на графике:
В этой фазе многие трейдеры не понимают, что вообще происходит на рынке. Потому что ордера выбиваются по стоп лоссу в бай и селл.
Спекулянты пережившие прошлую фазу, окончательно не понимают, что происходит. То движение цены расширяется, то затухает, структура рынка совершенно непредсказуемая для многих. Психология большинства участников рынка ломается.
По своему виду бриллиант можно перепутать с фигурой голова и плечи, из-за схожей структуры
Формирование фигуры Бриллиант внизу тенденции
Логика возникновения нисходящей модели остается аналогичной восходящей, только зеркально наоборот. Вся психология участников рынка неизменна.
Отклонения формы фигуры бриллиант в техническом анализе
По примерам бычьей и медвежьей разворотной формации видно, что форма ромба на графике далека от идеальной. Максимум и минимум редко возникают на одной вертикальной линии. Также левый и правый пик не находятся на одном значение котировок.
Геометрическая фигура подразумевает параллельность противоположных сторон. На практике на графике будет рисоваться четырехугольник с разной длиной сторон и различными углами между собой. Все волны алмаза имеют разную длину волн.
Правила входа в рынок
Четыре возможности покупки бычьей модели разворота:
Бонусным вариантом входа в позицию является возврат к максимуму паттерна после похода вверх. Способ трейдинга является самым агрессивным.
Установка Stop Loss и Take Profit
Постановка тейк профита, в зависимости от стратегии торговли и аппетита трейдера бывает следующей:
Стоп лосс устанавливается за следующими ценовыми зонами:
Пример использования стратегии трейдинга
Разберем пример отработки сигнала на графике с закреплением на трендовой линии. После длительного медвежьего тренда образовалась формация в лонг. После прорыва цена за границу, происходит ретест и график движется к отметке 261.8 линий Фибоначчи. От которой в последствии отскакивает и разворачивается.
На рисунке отображен случай, когда формируется зеркальный уровень от верхнего пика бриллианта. Прорыв сопровождается с отзеркаливанием максимума паттерна с возвратом в эту зону и хорошим продолжением похода наверх. Данная ситуация трейдинга позволила зайти в рынок два раза.
Дополнительные инструменты для подтверждения входа
Трейдеры используют следующие подтверждающие сигналы трейдинга на модели разворота:
Динамика объемов при формировании фигуры технического анализа
Объемы бриллианта распределяются не равномерно:
Основные сложности и ошибки при работе с паттерном
Начинающим трейдерам тяжело определить и торговать ромб по следующим причинам:
Заключение
Бриллиант формируется на всех таймфреймах и активах рынка Форекс, акций, опционов и фьючерсов. Эффективность отработки проверена множеством трейдеров, которые используют технический анализ. Для увеличения капитала рекомендуется использование сетки Фибоначчи с лучшим уровнем тейк профита.
Паттерн Бриллиант в трейдинге: красиво, сложно, но ненадежно
Увидеть этот паттерн на реальном графике довольно сложно – он выглядит как стандартный флет, но с нестабильной волатильностью. Бриллиант (фигура Алмаз или Ромб) означает, как минимум, среднесрочную неопределенность рынка, когда вероятность движения в любую сторону практически одинакова. Но чем дольше он формируется, тем сильнее будет пробой и последующий тренд. Как его не пропустить − читаем дальше.
Фундаментальные условия
Эта фигура высшего пилотажа означает активную борьбу между медведями и быками, поэтому там есть периоды роста и падения, и в оптимальном варианте это должны быть одинаковые по времени периоды. Но в реале первый участок более длительный.
На дне рынка − после нисходящего тренда – продавцы постепенно выдыхаются, то есть ждем похода вверх. Бычий тренд – верхний диапазон рынка – покупатели слабеют, ждем победу медведей. Интересно, что для формирования разворота вниз нужно больше времени, как считают рыночные психологи, спекулянты гораздо активнее продают, чем покупают.
В любом случае цена внутри паттерна должна вести себя как сжатая пружина и периодически возвращаться к центральной линии (линии волатильности), так что общее направление фигуры должно быть горизонтальным.
Фигура Diamond во всех вариантах считается нестабильной и быстро «ломается» на спекулятивной волатильности, характерной для валютных активов.
Технические условия паттерна
Внешне Бриллиант выглядит как разворотная фигура из двух Треугольников, объединенных общими экстремумами. Обязательным условием считается параллельность двух каналов линий поддержки/сопротивления. Небольшая волатильность в зоне границ и основных экстремумов общей картины не меняет.
Оптимальной конфигурацией будет паттерн Ромб, тогда время роста и падения внутри паттерна примерно одинаково. Но как и в настоящих алмазах бывают камни с дефектами, так и модель Бриллиант на реальном рынке чаще всего формируется как параллелограмм со смещенными вершинами.
Теханализ требует, чтобы расходящийся этап был как минимум из трех волн, а во второй части паттерна должно быть две. В реале такое соотношение волн получается крайне редко, но принцип – сжатие должно быть быстрее расхождения – всегда выполняется. Но чем больше волн помещается в зону паттерна, тем сильнее будет движение после пробоя. Примерно посередине обязательно должна быть зона консолидации.
Динамика объемов для модели Бриллиант
Оптимальным решением будет использование реальных биржевых объемов, но в терминале Форекс придется пользоваться тиковыми данными. При формировании правильного Ромба, независимо от направления возможного разворота, динамика объемов должна быть одинакова.
Подтверждение Бриллианта такой динамикой объемов обязательно, иначе нельзя утверждать, что на рынке сформирован именно этот паттерн.
Торговые сигналы и целевые уровни
Бриллиант всегда возникает после сильного тренда. Стратегия одна − сделки открываются выходе из паттерна, на пробое границ. Прорыв сопротивления вверх – покупка, пробой поддержки вниз – продажа.
Предполагается, что диапазон движения после пробоя должен быть не менее высоты модели (от max до min), причем отложенное от точки пробоя. Гарантировано получается примерно 70-85%. Стоит как можно раньше переводить сделку в безубыток, потому что модель может отмениться на любой спекуляции. Прибыль обязательно нужно частично фиксировать. Выше расчетной точки рынок идет крайне редко, но все-таки это случается. Медвежий паттерн чаще отрабатывает 1,5-2 диапазона.
При полностью сформированной модели войти в рынок можно в нескольких точек:
Убыток страхуем или на уровне ближайшего max/min внутри паттерна (короткий StopLoss), или под экстремумом модели (консервативный стоп). Рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – H1, для контроля сделки – на шаг выше, например, H4.
Входить в рынок нужно только при полностью сформированной модели, Что это значит? Торговать внутри паттерна опасно, но так как рекомендуется искать Бриллиант на среднесроке, то если вы умеете уверенно торговать внутри дня и контролируете глобальную конструкцию − можно рискнуть.
И что в результате?
Если на H4 паттерн практически всегда отрабатывается на 75-85% достигает расчетных целей, на мелких периодах сигнал слишком слабый. Тем более, что не полностью сформировавшийся Бриллиант очень похож на модель Голова-Плечи, что может вызвать слишком ранний вход в рынок.
Бинарные опционы торговать по такой схеме опасно. За счет гораздо меньших, но при этом четко направленных биржевых объемов на фондовом и товарно-сырьевом рынках паттерн Алмаз формируется значительно чаще, чем на валютном. Идеальные модели практические не появляются, но выполнение условий с параллельными сторонами должно быть жестким. Простыми словами, все отклонения формы или динамики объемов от классических правил снижают эффективность торговых сигналов паттерна.
Бриллианту нужен хороший запас времени, это фигура не для краткосрочных спекуляций.
Открывать сделки нужно только на полностью сформированной модели, «фантазировать» на эту тему нельзя, схема и так неустойчивая. Но если эту драгоценность правильно и вовремя увидеть на графике, то на среднесрочных сделках можно неплохо заработать.
Оставляйте свои отзывы по работе с паттерном Бриллиант – нам важно ваше мнение.