Что означает паттерн чашка с ручкой
Фигура технического анализа «Чашка с ручкой»: описание, нахождение, применение
Вначале определяется направление тенденции, а затем для торговых сигналов используются фигуры чашка и кепка.
Тренд определяется при помощи паттерна, называемого трехбарной чистой линией (=линия обратного счета = трехлинейный
прорыв). Прежде чем обсуждать чашку и кепку, давайте посмотрим, как определяется трехбарная чистая линия, и как она используется для определения направления тенденции.
Трехбарная чистая линия вычисляется, начиная с текущего торгового дня.
Если рынок повышается, образуя ряд повышающихся максимумов, которым предшествуют повышающиеся минимумы, определите день с самым высоким максимумом. Минимум из этого дня будет день 1.
Посмотрите налево на графике и найдите предшествующий минимум, который равен или ниже чем день 1. Этот бар становится днем 2. Относительно дня 2, найдите предшествующий минимум, который равен или ниже чем день 2. Этот бар становится днем 3. Проведите (нарисуйте) горизонтальную линию на графике вправо, используя минимум дня 3 как свою отправную точку. Эта линия является трехбарной чистой линией. Если рынок достигает максимума или образует новый максимум, трехбарная чистая линия должна быть повторно вычислена. Тренд рассматривается как восходящий, пока рынок не закроется ниже трехбарной чистой линии. Работа Джозефа Stowell(а) с трехбарной чистой линией была основана на исследовании фьючерсного рынка казначейских облигаций. Он высказывал мнение, что эта техника может также использоваться как индикатор тренда для других рынков.
Этот паттерн используется, для определения тренда. Рынок находится в восходящей тенденции, пока не закроется ниже трехбарной чистой линии. Каждый 2 раз, когда рынок образует новый максимум, новая трехбарная чистая линия должна быть определена. Нисходящим, тренд считается, пока рынок образует новые минимумы и не закрывается выше трехбарной чистой линии. После каждого нового минимума вычисляется новая трехбарная чистая линия.
Фигура кепка (перевернутая чашка) состоит из трех последовательных дневных закрытий или дневных максимумов. У дня 2 должен быть самый высокий максимум или самое высокое закрытие этих трех дней. Закрытие или максимумы дней 1 и 3 могут быть тем же самым, или они могут иметь разное значение. Снова, у дня 2 должен быть самый высокий максимум или закрытие для паттерна кепки (рисунок 2).
Фигура чашка с ручкой в техническом анализе создает сигнал продажи, только если рынок находится в восходящем тренде, определяемом на основании на трехбарной чистой линии (Рисунок 3).
Фигура чашка должна быть расположена в самой высокой точке восходящего движения. Сигнал продажи должен появиться в течение трех дней после формирования паттерна чашка.
Есть два различных сигнала продажи:
1. Используйте минимум фигуры чашка с ручкой минус три тика для установления приказа открытия сделки продажи.
2. Входите в короткую позицию на закрытии ниже самого низкого закрытия фигуры чашка.
Защитная остановка (стоп лосс) размещается на три тика выше самой высокой точки паттерна чашка. Выход на втором закрытии ниже самой нижней точки паттерна.
Сигналы продажи появляются только если рынок находится в восходящей тенденции, и рынок сформировал паттерн чашка. Вы можете установить приказ продажи ниже самой низкой точки чашки или продать на закрытии ниже самой низкой точки чашки. Сигналы покупки появляются, если рынок находится в нисходящем тренде и правила для паттерна кепка соблюдены. Вы можете установить приказ покупки выше самой высокой точки кепки или купить на закрытии выше наивысшей точки чашки.
Фигура технического анализа перевернутая чашка (кепка) используется как сигнал покупки, только если рынок находится в нисходящем тренде, определяемом на основании на трехбарной чистой линии.
Минимум паттерна кепка должен быть самой низкой точкой текущего направленного вниз движения. Сигнал покупки должен появиться в течение трех дней после
формирования паттерна кепка.
Есть два различных сигнала покупки:
1. Используйте максимум паттерна кепка плюс три тика, чтобы установить приказ открытия сделки покупки.
2. Входите в длинную позицию на закрытии выше самого высокого закрытия паттерна кепка.
Защитная остановка размещается на три тика ниже самой нижней точки паттерна кепка. Выход на втором закрытии выше наивысшей точки паттерна кепка.
Ниже пример паттерна кепка, основанного на дневных максимумах.
Паттерн кепка был самой низкой точкой в тенденции. Сигнал покупки появился спустя три торговых дня после формирования паттерна кепка.
Паттерн Чашка с ручкой – надежная модель для трендовой торговли
Логика формирования паттерна Чашка с ручкой
В 1988 г. принципы формирования этой модели описал Уильям Дж. О’Нил. В книге «Как зарабатывать деньги на акциях» он приводил примеры и описывал правила торговли конструкции. Также теория и практика работы с паттерном cup & handle описывалась в Investor’s Business Daily.
Паттерн Чашка с ручкой формируется по следующей логике:
При отработке cup & handle происходит пробой уровня сопротивления импульсом. Затем следует откат, тестирования пробитого уровня и развития восходящего движения.
При формировании паттерна чашка с ручкой есть ряд допусков:
Выше показан пример формирования бычьего паттерна чашки с ручкой на графике акций Лента. Пока что модель соответствует всем требованиям, есть вероятность, что в ближайшие недели состоится его отработка и бумаги компании начнут дорожать.
Модели этого типа появляются и на внутридневных временных интервалах. Даже на Н1 можно находить эти формации, они также отрабатывают, но надежность ниже по сравнению со старшими таймфреймами.
На Н1-Н2 формирование ЧсР занимает порядка 2-3 недель, но на таких временных интервалах идеальные паттерны появляются очень редко. Сама модель часто оказывается деформированной, без явно выраженного основания с видимыми перекосами стен чашки. Могут не выполняться требования по объемам.
Такие модели можно торговать, но желательно понизить риск. Вероятность отработки ниже по сравнению со старшими таймфреймами.
Перевернутая Чашка с ручкой
Этот паттерн не использовался автором обычной чашки с ручкой, был добавлен позже, когда модель мигрировала с фондового рынка на Форекс и стал применяться в торговле повсеместно. По сравнению с обычной бычьей Чашкой с ручкой перевернутая ЧсР встречается гораздо реже.
Эта модель продолжения тренда используется в основном на Форекс, криптовалютном рынке и при работе с CFD на инструменты товарного рынка. При работе с акциями и биржевыми индексами перевернутая ЧсР практически не применяется.
перевернутая чашка с ручкой
Как торговать Чашку с ручкой?
В зависимости от стиля торговли возможны точки входа двух типов :
Тейк-профит всегда равен высоте чашки. Измеряется расстояние в пунктах от ее максимума до основания и затем оно откладывается от точки пробоя в направлении тренда.
Отработка должна быть уверенной. Если после пробоя уровня ЧсР график движется в коридоре, сделки лучше закрыть вручную или хотя бы перенести стоп в безубыток.
Также при входе в рынок рекомендуется оценивать соотношение стопа и тейк-профита. Если риск превышает потенциальный заработок, целесообразность торговли под вопросом.
Рекомендации по работе от автора ЧсР, автоматизация поиска паттернов
О’Нил отмечал, что лучше отрабатывают паттерны чашка с ручкой, в которых:
Заключение
Паттерн Чашка с ручкой – универсальный инструмент, работает без ограничений по рынкам и таймфреймам. Для повышения КПД фигуры желательно ограничиться только моделями, близкими к идеальным и не работать на малых временных интервалах. Формально ЧсР может формироваться и на М5-М15, но ценность таких фигур невелика.
Что касается автоматизации поиска ЧсР, то такие попытки уже предпринимались, есть соответствующие индикаторы. Но автоматизировать работу на 100% невозможно, индикаторы не умеют оценивать характер движения, плавность формирования чашки и ручки. Это – один из ключевых критериев при оценке качества ЧсР, без него невозможно оценить ложные паттерны от истинных. Так что с помощью индикаторов можно облегчить себе задачу, но советники на основе этих инструментов работать не будут.
Фигура технического анализа «Чашка с ручкой» (Cup & Handle)
Эта фигура не так популярна в среде трейдеров как те же «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие классические фигуры технического анализа. Однако это вовсе не говорит о том, что она не так эффективна. На самом деле фигура «Чашка с ручкой» по своей надежности ничем не уступает вышеперечисленным паттернам и при правильном использовании может принести трейдеру немалую пользу.
Ниже мы рассмотрим, как формируется «Чашка с ручкой», какие существуют признаки подлинности формируемой фигуры и стратегию торговли по ней.
Как формируется фигура «Чашка с ручкой»
Формирование данной фигуры происходит на восходящем тренде и является верным признаком его продолжения (при соблюдении условий подлинности фигуры). По сути своей – чашка, это коррекция восходящего тренда. Цена достигает сильного уровня сопротивления, не может его преодолеть и плавно откатывается, формируя левую стенку чашки. Затем она плавно разворачивается по дну и поднимается вверх для того чтобы вновь протестировать уровень. Достигнув уровня, она вновь откатывается вниз. Этот откат должен быть гораздо меньше предыдущего, и он формирует ручку. Ручка чашки очень часто образуется в форме паттерна «Флаг».
Фигура «Чашка с ручкой» считается полностью сформированной, когда цена, сформировав «ручку» возвращается вверх и пробивает уровень сопротивления, с которого и начиналось формирование паттерна
Подтверждение истинности паттерна «Чашка с ручкой»
Существует ряд условий, без соблюдения которых формируемая фигура не может считаться истинной. Вот эти условия:
Стратегия торговли по фигуре «Чашка с ручкой»
Вход в позицию осуществляется после завершения формирования фигуры. Рекомендуется дождаться закрытия цены выше линии сопротивления. Для этого вы должны постоянно мониторить график в ожидании подходящего момента.
Также существует стратегия открытия позиции по отложенному ордеру, в этом случае отпадает необходимость сидеть и ждать завершения фигуры. Отложенный ордер выставляется на уровне чуть выше уровня сопротивления (приблизительно на 10 пунктов) и срабатывает в случае завершения фигуры.
Целевым уровнем для этой фигуры является высота чашки, отложенная вверх от уровня сопротивления. Следовательно, уровень фиксации прибыли TAKE PROFIT мы выставляем либо на целевом уровне, либо на 10-15 пунктов ниже него.
Что касается ордера ограничения убытков STOP LOSS, то его следует ставить на уровне дна ручки (или чуть ниже).
В заключение еще раз скажу о том, как важно правильно идентифицировать фигуру «Чашка с ложкой» прежде чем начинать по ней торговать. Внимательно перечитайте правила подтверждающие истинность данного паттерна. Старайтесь не связываться с фигурами, формируемыми на мелких таймфреймах. Не спешите, проявляйте терпение и помните, что отсутствие открытых позиций тоже может считаться отличной позицией.
Фигура чашка с ручкой: как определить паттерн на графике, технический анализ
Паттерн «чашка и ручкой» регулярно встречается на финансовых рынках. Умение реализовать стратегию торговли по паттерну «чашка с ручкой» поможет сделать трейдинг более эффективным.
Что такое чашка с ручкой: как работает этот паттерн?
Паттерн чашка и ручка относится к фигурам продолжения, которые возникает после предшествующего бычьего или медвежьего тренда. Чашка представлена в виде дугообразного тренда (напоминает емкость/чашку), а ручка отображается как немного нисходящий (или боковой) период консолидации.
Паттерн чашка с ручкой немного сложнее, чем некоторые другие фигуры, поэтому его не так просто определить. Ниже приведена достаточно простая инструкция по успешной идентификации паттерна чашка с ручкой:
Как торговать по паттерну чашка с ручкой
Методы торговли по паттерну чашка с ручкой также могут различаться. Например:
Пример 1: торговля по паттерну чашка с ручкой
Выше представлен месячный график компании Wynn Resorts Ltd. На графике просматривается формирование чашки и ручки с предшествующим восходящим трендом, который выражается в достижении более высоких максимумов и более высоких минимумов. Для подтверждения восходящего тренда можно также использовать скользящую среднюю.
На графике показаны две потенциальные точки входа, обозначенные зелеными стрелками. Первый вход возможен при движении выше верхнего уровня ценового канала, похожего на бычий флаг, на фоне резкого увеличения объема торгов в качестве подтверждения. Второй вариант входа подразумевает использование уровня сопротивления, выстроенного между максимумами с обеих сторон чашки. Как только этот ключевой уровень преодолевается, трейдеры могут рассматривать лонги. Этот вариант менее агрессивен, но ожидание дополнительного подтверждения может обезопасить от ложного прорыва ручки.
Стопы обычно рассчитываются из минимума ручки. Этот уровень можно спроецировать в двойном размере, чтобы получить тейк-профит (лимит) с отношением риска к прибыли 1:2. Другие трейдеры предпочитают использовать уровни Фибоначчи для определения необходимых отметок тейк-профита. Все зависит от стратегии и предпочтений трейдера.
Пример 2: торговля по паттерну чашка с ручкой
Фигура чашки с ручкой на недельном графике EUR / USD указывает на потенциал покупки в определенной точке. В этом примере для определения предыдущего восходящего тренда используется скользящая средняя (цена выше 100-дневной MA).
Этот график примечателен тем, что линии сопротивления между максимумами обеих сторон чашки и ценового канала ручки совпадают. Таким образом, у трейдера есть только одна точку входа, поскольку бычий прорыв этих двух уровней сопротивления произойдет одновременно.
Преимущества и недостатки паттерна чашка с ручкой
Преимущества
Недостатки
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Как торговать по фигуре технического анализа Чашка с ручкой?
Трейдинг постоянно сопровождается появлением различных паттернов. Чашка с ручкой — одна из относительно молодых фигур технического анализа. Для меня формирование данной модели является сильным сигналом о продолжении тренда и сулит большие возможности для заработка. Ниже я подробно опишу, что из себя представляет Чашка и ручка, как ее правильно построить и успешно применять на практике.
Кто придумал фигуру «Чашка с ручкой»?
Считается, что паттерн Чашка с ручкой был придуман владельцем газеты Investing Business Daily по имени William O’Neil. Российские блогеры как обычно все переиначили на свой лад, назвав О’Нила трейдером, хотя он был лишь биржевым маклером и писателем, разработавшим стратегию инвестирования в акции (более того, имя его тоже пишут неверно).
Со спекуляциями данный человек практически никак не связан, а его доход в большей степени складывался из личной брокерской фирмы и вышеупомянутой бизнес-газеты, которая конкурировала с The Wall Street Journal. Несмотря на это, разработанная им инвестиционная стратегия CAN SLIM до сих пор является одной из самых популярных.
Как выглядит Чашка с ручкой?
Схематически Чашка с ручкой (с англ. Cup & Handle) выглядит следующим образом.
Я специально взял англоязычное объяснение, поскольку у нас перерисовывают очень недостоверно, упуская массу деталей. Например, важно обратить внимание на объемы (volume), а также стадии формирования (stage 1-2-3-4).
Более понятно будет, если увидеть Cup & Handle на реальном графике.
Данная фигура отличается от того, что часто рисуют наши российские блогеры и аналитики. К сожалению, я и сам в недавнем времени был под заблуждением. Ниже указана абсолютно неверная интерпретация этой модели, которая встречается повсюду.
Ошибка заключается в том, что внутри кружки нет консолидации — той самой ручки, которая никак не должна быть на одной линии с вершиной A. Это не значит, что такую модель торговать нельзя, но она скорее напоминает обычный треугольник, нежели паттерн Уильяма О’Нила.
Правила построения фигуры технического анализа «Чашка с ручкой»
Теперь более подробно коснемся правил построения данной модели, чтобы не допускать вышеуказанных ошибок и неточностей.
Стадия №1. Западня для быков
Крайне важно, чтобы на стадии формирования фигуры был серьезный рост объемов. Зачем это нужно? Цель элементарная — запутать толпу и огромное количество частных трейдеров. Если в движение их включится мало, то смысла в фигуре не будет. Рынок всегда идет туда, где есть деньги. Вот пример, как должно быть.
Теперь обратите внимание, как бывает, если западни не было. В этой ситуации объемы выросли гораздо позже, когда в игру уже вступили продавцы.
В итоге, паттерн был захвачен шортистами, и рынок просто рухнул прямо из консолидации. Наверняка, тут кто-то натянуто увидел Чашку с ручкой и проиграл, т.к. не учел объемы.
Следующая стадия должна наоборот идти к снижению потока ордеров.
Если они растут, то это тревожный знак. Как следствие, такой паттерн лучше не торговать. Подобный пример был указан выше, когда западня для быков отсутствовала. Бывают и ситуации, когда заманили покупателей, но объемы на медвежьем движении выросли сильнее, чем на росте. Это еще один сигнал к тому, что паттерн не сработает. Пример ниже.
Получается, что быки, которых заманили в ловушку очень быстро отреагировали и переключились в шорт.
Стадия №3. Восстановление
В идеале на третьей стадии поток ордеров должен начинать расти. Тем не менее, очень важно, чтобы совокупный объем не превосходил тот, что был в западне. В этом случае рынок может сыграть с теми, кто нашел Чашку и ручку злую шутку, поскольку толпа покупает, то и отбирать деньги не у кого.
Рост объемов, ломающий модель в восстановлении встречается очень редко и его сложно будет связать с Чашкой и ручкой, поскольку это уже другой паттерн совсем, напоминающий хаос и рыночный шум.
Стадия №4. Консолидация
Заключительная стадия — это стойкая консолидация, без которой точки входа в сделку не будет. Кроме того, в идеале коридор должен быть ниже западни. Если он с ней на одном уровне, то это просто другой паттерн — треугольник. Его тоже можно торговать в лонг по аналогичным правилам. Объемы должны быть низкие.
Ошибку на этой стадии уже допустить сложно, если все предыдущие совпали по условиям.
Как торговать с помощью Чашки с ручкой?
Стратегия, основанная на данном паттерне, в первую очередь подразумевает грамотное построение модели, согласно правилам, описанным выше. Дальше дело за техникой:
- • стоп лосс — обычно ставится за экстремум в консолидации, в идеале чуть ниже, чтобы вас не выбило ложным движением;
• тейк профит — должен быть равен высоте чашки, при этом измерение производится от границы коридора (ручки);
• вход в сделку осуществляется сразу после выхода из консолидации либо от ее нижнего уровня (более рискованно, но стоп будет меньше).
Вот вам наглядный пример открытия позиции на пробое коридора.
А вот совсем другой вариант в тех же условиях. Он более сложный и не подойдет новичкам. Желательно переключиться на меньший таймфрейм и найти там уровень. Еще лучше — ложный пробой, что даст поставить очень короткий стоп лосс.
Такие точки входа используются в стратегии Александра Герчика. Схематически модель на графике выглядит следующим образом.
Метод позволяет войти в сделку со сверхкоротким стопом, а значит снизить риски и увеличить прибыль. Почему подобная модель работает? Цена долбится в один уровень, поскольку ее кто-то удерживает. Обычно это означает, что позицию набирает крупный лимитный игрок, который выставил множество отложенных ордеров и их не могут пробить.
В итоге, Чашка с ручкой — это фигура технического анализа, которую придумал американский писатель и биржевой маклер Уильям О’Нил. При ее построении очень важно следовать правилам. Во-первых, контролировать объемы на различных стадиях формирования паттерна. Во-вторых, не смешивать эту модель с классическим треугольником, когда ручка становится на одной линии с чашкой. Стоп-лосс оптимально ставить за экстремум консолидации, а для поиска более выгодной точки входа использовать дополнительные уровни поддержки.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))