Чем лучше торговать на бирже криптовалют
Относительно надежные способы получения дохода на биржах криптовалют
В интернете, реклама, поисковые системы или в публичных чатах, постоянно появляются люди, которые с готовностью вам расскажут, как можно заработать много денег без труда и риска. При ближайшем рассмотрении видно что это скорее всего либо мошенник, либо продвигает проекты других мошенников, получая за это некоторую прибыль как рекламодатель. Либо вам будут предлагаться не самые честные способы отъема денег у населения, типа накруток, спама или перепродажи тех же ‘кредитов’ под 100500% недалеким людям.
Попробую разбавить этот поток мусорной информации чем то полезным, относительно честными и не сильно рискованными способами приумножить свои капиталы.
Для начала дисклеймер — внимание, рынок криптовалют не регулируемый, и
несет за собой большое количество рисков, даже с помощью указанных
тут стратегий, вы можете потерять все вложения, получить временную
блокировку ‘не вовремя’ или даже попасть под преследование представителей
местной власти.
Будьте готовы потратить только те средства, которые готовы потерять.
Необходимо решить — как определить что у вас доход
Ценность валюты, в которой вы решите это делать может сильно меняться со временем. Отличным пример — вы выбрали в качестве индикатора дохода — фиатные валюты, а хранить криптовалюту, но ее стоимость в течении года может падать, и ваши расчеты могут показывать убытки в такие моменты.
Одно из решений — использовать понятие валютный портфель, который определит для вас список валют и процентное соотношение их друг к другу в объемах хранения. Например 30% bitcoin 70% доллары США.
Можно следить за крупными фондами, публикующими свои валютные портфели и корректировать свои оценки на их основе. Чужие фонды вообще неплохой источник информации, но использовать эту информацию напрямую чревато потерями, так как она публикуется с заметным опозданием, а на этом рынке действует правило — опоздавшие платят свои деньги тем кто пришел вовремя.
1. Стратегия — покупай и держи ‘в лонг’
Не следует поддаваться ‘провокациям’, не продавайте свои монеты, если курс опустился ниже чем вы приобрели монеты. Вы держите длинную позицию, и должны ее держать как можно дольше, и речь идет о годах.
Я настоятельно рекомендую локальный bitcoin кошелек electrum, доступный в качестве десктоп и мобильной версии windows/android/ios. Параноики могут создать свой кошелек вообще без подключения компьютера к интернету, например на специально приобретенный мобильный телефон, с установленной чистой прошивкой, или воспользоваться специальным аппаратным кошельком. Обязательно делайте резервную копию, записывайте или даже запоминайте наизусть мнемофразу (в electrum это дает полный доступ к монетам на кошельке, даже без пароля) и храните в надежном месте. Перепроверяйте свои бакапы и пароли перед тем как переводить деньги, были случаи, когда люди записывали ошибочный пароль от кошелька и фактически теряли доступ.
Еще рекомендую освоить кошельки с мультиподписями (multising wallet), когда для того, чтобы снять монеты, понадобится согласие от нескольких человек (количество согласных может быть равным или меньше общего количества кошельков), если речь идет о больших суммах, надежнее размазать ответственность по нескольким доверенным. Это позволит повысить надежность сохранности доступа к монетам, как еще один инструмент резервного копирования, а так же повысит защиту от кражи.
— потеря или физическая кража кошелька
— курс не обязан вечно расти
— возможны долгие сроки, в течении которых у вас не будет дохода, например год или три
— полный или частичный запрет на использование криптовалюты в стране (можно иметь на руках кошелек но иметь проблемы с его использованием)
— дополнительные расходы при использовании ‘старых’ адресов или технологий (например через несколько лет, перевод с легаси адресов с использованием блокчейн транзакции может быть неоправданно дорогим), если не будет грамотно решена проблема масштабирования bitcoin.
2. Выдача кредитов на биржах
Приобрести криптовалюту и просто держать ее на своем кошельке очень просто, но скучно, и не увеличит ваш доход в криптовалюте. Если вы готовы немного рискнуть, то самый надежный из всех способов получения дополнительного дохода именно в криптовалюте, на данный момент — выдать ее в кредит кому то другому, под небольшие проценты.
На текущий момент, в криптоэкономике, не существует p2p кредитования, за некоторыми исключениями, но некоторые биржи, предлагающие услуги маржинальной торговли, позволяют своим клиентам самим выдавать кредиты друг другу под залог депозита, выступая между ними посредниками и гарантируя что в случае маржинкола у заемщика, кредитор получит назад свои деньги.
Маржинкол — это автоматическое закрытие открытой позиции у трейдера, до окончания залоговых средств на его счете (обычно это 10%-15%), залог забирается для покрытия убытков кредитора.
Биржи предлагаю полноценную площадку по торговле предложениями на выдачу кредитов, где аналогом цены сделки является процент по кредиту за сутки или за год, а ордера — предложения и запросы на выдачу кредитов. Сам кредит выдается на короткий срок, который можно указать любым, но чаще всего все клиенты указывают срок в 2 суток. Для трейдера, использующего маржинальную торговлю, все происходит полностью автоматически, его открытая позиция автоматически пересчитывается, все необходимые проценты снимаются со счета и выставляются стопы для маржинкола, в момент открытия позиции будет автоматически взят новый кредит, в пределах тех процентов, которые он указал в настройках.
Где можно выдавать кредиты
Примером таких бирж можно предложить — poloniex, bitfinex, coincheck (япония). Еще неплохо выглядит стартап ETHLend, который разрабатывает полностью децентрализованную кредитную биржу, на основе контрактов ethereum, позволяющую работать с любыми токенами на основе стандарта ERC20. Так же bitfinex разрабатывает полностью децентрализованную биржу на базе контрактов ethereum, для торговли токенами. Так же уже работает биржа etherdelta, не совсем p2p но сделки проводятся на контрактах. Эти проекты могут неплохо себя дополнить.
$1. При этом необходимо успеть ‘продать’ свои объемы по выгодной цене, и лучше всего это делать с помощью специальных торговых приложений (ботов), а не пользоваться инструментами биржи.
Выбирая кредитование как инструмент получения дохода, необходимо помнить, что если вы выдаете кредиты в криптовалюте, то вы должны учитывать ее курс, при оценке ваших доходов. Т.е. прежде чем выдавать кредиты, вам необходимо приобрести эту криптовалюту. Такая стратегия имеет смысл, если вы уже держите портфель криптовалют на долгий срок и не собираетесь их продавать даже при падении их курса.
— сильное падение курса используемых криптовалют, а если вы используете не bitcoin — роста можно так и не дождаться, т.е. доходы с кредитования могут быть полностью перекрыты убытками от падения цены;
— биржи могут закрыться, из-за атаки хакеров (кража средств пользователей), действий финрегулятора или по своей инициативе, и вернуть свои деньги оперативно может не получиться.
3. Стратегия — арбитражные сделки между биржами
Спекулятивная торговля, один из самых потенциально доходных инструментов, а так же самый рискованный. Но торгуя только на одной бирже и даже в пределах одной из валютных пар, очень сложно добиться стабильного дохода. Изучая большой форекс-рынок, видно что действительно эффективных трейдеров, которые получают доход, порядка 2%, остальные рано или поздно сливают в ноль свой депозит. В большинстве случаев, причиной является неумение управлять своими рисками. А так же, главная причина, очень сложно прогнозировать хаос. В конечном счете весь возможный доход получают посредники — брокеры и сами биржи.
Пространственный или межбиржевой арбитраж
Самая простая и надежная стратегия торговли на биржах — выравнивание курсов на разных биржах. Если на одной бирже исполняется ордер или несколько, или происходят изменения в списке лимитных ордеров, то если не сделать то же самое на других биржах, курсы обмена на этих биржах станут отличаться. При значительных отличиях появляется возможность купить дешевле на одной бирже и продать дороже на другой. Соответственно, если заранее держать на всех биржах некоторый баланс в нескольких валютах, и своевременно выравнивать их, переводя активы между биржами, возможно получать регулярный доход.
Важно напомнить, что имеется в виду курс обмена это не тот, что публикуется в котировках (тикеры), а оперативная информация из текущего стакана (списка отложенных ордеров клиентов биржи), т.е. какие объемы и по какой цене можно купить продать сию секунду, без ожидания подходящего курса.
Обычно, разница в курсах на биржах появляется, когда переводы активов между ними сильно затруднены, например криптовалюты можно переводить между биржами без каких либо ограничений и заметных затрат, но фиатные валюты сильно зависят от юрисдикции, в которой находится биржа и ее клиенты, а так же от условий пополнения и вывода фиатных валют, используемых платежных систем и электронных денег. Например обменный курс bitcoin rub отличается от расчетного, через курс bitcoin usd и официальный курс usd rub от центробанка почти на 9%. Но использовать эту разницу очень сложно, из-за сложностей в фиатных переводах в сторону России.
Но больше пользы и дохода, для межбиржевого арбитража, приносят сильные движения на биржах, больше ликвидности, чаще происходят расхождения.
Важно понимать, что если вы сначала сделаете покупку на одной бирже, совершите перевод на другую и там попытаетесь продать, за это время ситуация на бирже изменится и вместо дохода вы можете получить убыток. Необходимо используя балансы на биржах, сначала совершить пару сделок, которые принесут доход, а затем проводить перевод.
Для построения арбитражных стратегий важно, чтобы биржи предоставляли инструменты для своевременной доставки информации о событиях на бирже до инструментов автоматической торговли трейдера, такими являются протоколы FIX и популярный в криптоэкономике websocket, на базе которого каждая биржа изобретает свой протокол. Использовать rest http для арбитражной торговли почти невозможно, так как из-за лимитов в количестве запросов к бирже в минуту, оперативность понижается и вовремя среагировать на появившиеся расхождения можно не успеть.
Исходя из вышесказанного, почти невозможно успешно арбитражить вручную, человек просто неспособен достаточно быстро отреагировать, плюс доходы с одной сделки обычно очень небольшие, большую часть съедает комиссия бирж, поэтому таких сделок нужно делать очень много и часто. Поэтому нужна автоматическая торговая система (боты), способная работать с API сразу нескольких бирж.
Еще одним очень популярным примером использования арбитража является посреднические услуги, если считать частный рынок обмена между пользователями в чатах и на форумах — биржей, то сервисы-обменники и менялы, предлагающие свои услуги по купле продажи, как раз используют стратегию арбитража, одновременно предоставляя ликвидность, предлагая свои ордера и добавляя к их цене свою комиссию.
— как и во вех стратегиях, где приходится держать криптовалюту, — это риск падения курса на них, способный покрыть доход от арбитража, но от этого можно немного защититься, если удерживать суммарную стоимость криптовалют в наличии в пределах одной и той же суммы в долларах, это дорого и так же очень опасно, так как в конце концов можно оказаться с большим количеством никому не нужных альткоинов;
— понижения ликвидности на биржах приведет к сильному снижению доходов;
— риск закрытия/скама бирж повышается, так как вместо одной какой то биржи приходится работать сразу с несколькими, но и потери размазаны.
Стратегия — поставщик ликвидности
Для того, чтобы еще больше зарабатывать на бирже, придется немного поработать. Например поставлять ликвидность для биржи, наполняя ее стакан своими деньгами. В чистом виде на абстрактной бирже данная стратегия бессмысленна, но как комбинация другой стратегии, например арбитраж между биржами, вполне подходит.
Основной ее смысл в том, что вместо покупки и продажи монет по текущему курсу (а точнее исполнение встречных заявок из списка лимитных ордеров), необходимо выставлять свои лимитные ордера недалеко от рынка, в идеале одновременно на покупку и продажу, сделки необходимо переставлять, вслед за рынком. Это уменьшает спред на бирже, и делает ее привлекательной для других клиентов, соответственно, если обе сделки будут исполнены, вы получите доход от разницы в их ценах.
На бирже, с большой ликвидностью, доход можно и не получить, так как он будет полностью покрываться комиссиями, но это может позволить быстро набрать и удерживать необходимый объем сделок в месяц. Многие биржи награждают своих клиентов с высокими объемами торгов понижением комиссий на торги, вот с этой разницы комиссий можно что то иметь.
Если биржа имеет слабую ликвидность (разница между лимитными ордерами покупки и продажи в стакане велика, или объемы этих ордеров очень малы), эта стратегия обычно дает гарантированный доход, особенно если выставлять ордера сразу рядом с ближайшими ставками.
Очевидно, что данная стратегия не подходит для ручной торговли и понадобится бот для автоматической. А еще вам понадобятся специальные инструменты, например торговый терминал для выбранной биржи и/или умение программировать торговые стратегии.
Не существует универсальной и простой формулы
… по которой можно было бы рассчитать, как и когда нужно делать ставки. Необходимо определить, как далеко должны стоять ордера, причем ‘покупка’ и ‘продажа’ могут быть на разных расстояниях, а так же, когда именно и как часто необходимо переставлять эти ордера и даже на какую сумму, а еще максимально эффективные значения меняются в зависимости от ситуации на рынке. Объем тоже бывает важен, так как крупные ставки в стакане могут заставить чужих трейдеров переставлять свои ордера поближе к рынку, переставляя их перед вашими ордерами, этот подход даже используется для манипуляций рынком и исследования рынка на наличие ботов и оценки их стратегии, с целью переиграть, найти ошибки и обмануть. Некоторые разновидности стратегии ‘поставки ликвидности’ размазывают объемы по стакану, выставляя сразу несколько ордеров на небольшие объемы на разных расстояниях от рынка, размазывая и скрывая свое поведение от других трейдеров.
Подобрать параметры можно, используя тестер торговой стратегии — специальное приложение, которое, имея исторические данные по сделкам на биржах, эмулирует торги биржи и торгует по вашему алгоритму, вычисляет итоговый депозит и строит отчеты. Происходит это на порядок быстрее, чем в реальности, и, постоянно меняя стартовые параметры вашего алгоритма и прогоняя его на тестере снова и снова, можно подобрать оптимальные значения и использовать их в реальных торгах. Можно воспользоваться каким-либо алгоритмом многомерной оптимизации, для подбора параметров вашей стратегии.
К сожалению, в свободном доступе существует не так много торговых терминалов, работающих с криптовалютными биржами, а точнее их практически нет, либо они привязаны к какой то конкретной бирже. К тому же, очень часто, качественные тесты просто невозможно провести, потому что нет адекватной истории торгов. Например популярный MetaTraider 4 позволял тестировать свои стратегии только на основе исторических данных, не содержащих никакой информации о спреде и текущей ликвидности, а именно с нее собирает сливки стратегия ‘поставщик ликвидности’. Вы не можете строить качественные стратегии, основываясь только данными с минутного графика (time,min,max,open,close,volume) и даже, если у вас есть история сделок (time,buy/sell,amount,volume), а именно эти исторические данные позволяют загрузить практически все биржи в криптоэкономике — этого может оказаться недостаточно.
Настоятельно рекомендую торговать на тех биржах, которые предоставляют полную level2 информацию о торгах, а именно, не только сами торговые операции, но и действия пользователей с лимитными ордерами — их добавление и отмена.
В криптоэкономике, все биржи, исторически, дают http rest api для получения текущего списка лимитных ордеров (стакан или depth) и слепок последних торговых операций (trades). Если собирать эти данные самостоятельно, делая периодические запросы, с допустимой скоростью (обычно это десятки запросов в минуту), можно накопить достаточно данных для тестирования своих торговых стратегий.
Последние годы, некоторые биржи стали добавлять FIX протокол, правда его поддержка обычно не на высоте, и надеяться что можно будет найти торговый терминал и легко его подключить — не получится. Дополнительно, биржи вводят websocket api для получения потока событий на бирже в реальном времени, в json/текстовом формате. Стандарта на этот API нет, но сами данные более чем достаточны, для того, чтобы можно было разработать свой тестер стратегий, благо библиотеки под популярные языки программирования, для своих API, биржи предоставляют. Такими биржами являются, например, gdax (coinbase), bitmex (биржа чистых деривативов), bifinex, poloniex, okcoin и т.п.
Децентрализованные биржи — полный доступ ко всей информации о торгах
Настоятельно рекомендую приглядеться к децентрализованным биржам, таким как, например, bitshares, построенный на текущий момент на базе graphene. Этот блокчейн хранит все действия, совершаемые пользователями, причем видно не только ордера, но и кем они совершены. Тем более, что на этой бирже огромное количество валютных пар с очень слабой ликвидностью. 
Вот эти свечки вниз и вверх и должна ловить стратегия ‘поставщик ликвидности’
Будьте внимательны, децентрализованные биржи не гарантируют что сделки в стакане исполняются в порядке их поступления, манипуляторы могут пропускать чужие ордера и исполнять только свои, выставляя их на значительном расстоянии от рынка, эмитируя вот такие свечки. Это влияет только на графики, но в истории транзакций в блокчейне вся информация для анализа будет доступна.
— как и во вех стратегиях, где приходится держать криптовалюту, — это риск падения курса на них, способный покрыть доход от торговли;
— понижения объемов торгов на биржах приведет к сильному снижению доходов.
ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой
Рейтинг криптобирж 2021 года
ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой
Перечисленные ниже торговые системы в разных интерпретациях вы могли встречать на других рынках. Отличия кроются в основном в настройках индикаторов (если они используются в торговой системе). Чаще всего работа ведется со стандартными индикаторами.
Стратегия «Buy & Hold»
Дословно эта тактика переводится как «купить и держать». Т.е. покупаете какую-либо монету(-ты), дожидаетесь значительного увеличения ее(-их) цены, и сбываете, фиксируя профит.
Из преимуществ такого подхода отметим:
Недостатки также есть:
Межбиржевой арбитраж криптовалют
Цена крипты на разных биржах отличается. Разница небольшая, но если она доходит хотя бы до 2-3%, то можно работать с арбитражом.
Арбитражная стратегия торговли криптовалютой предполагает одновременную работу на 2 биржах. Нужно постоянно мониторить курс, как только дельта между курсами одной и той же криптопары увеличивается выше определенного порога, на одной бирже продаем крипту (там, где курс выше), где ниже – покупаем.
Для торговли понадобится:
Вручную так работать вряд ли получится. Разница в цене если и возникает, то длится такое положение дел недолго.
Стратегия «WPR + volatility»
Для работы понадобятся:
В оригинальной стратегии используется больше фильтров, но часть из них не имеют особого смысла, дублируют друг друга, их мы удалили.
Правила работы в Sell:
Для покупок правила меняем на зеркальные.
Скальпинг на криптовалютах – Trendline Scalping System
Скальпинг стратегии для криптовалют отличаются тем, что работа ведется на небольших таймфреймах и чаще всего отработка сделки не переносится на следующий день. Рассматриваемая торговая система – гибрид графического анализа и нескольких стандартных индикаторов.
Торговля ведется на временных интервалах М1-М5, из индикаторов понадобятся:
Также есть фильтр по направлению дневного тренда.
Идея стратегии выглядит так:
Стратегия «Daily Chart 3- Candle»
Эта стратегия для криптовалют основана на известном разворотном паттерне. Оптимальный сценарий торговли – на дневном графике, точка входа определяется по конструкции из 3 свечей.
Требуемые условия для заключения сделок на покупку:
Это базовый сценарий, рассматриваются также точки входа, в которых условие по ценам закрытия выполняется на 4-й и 5-й свечах.
Для сделок на продажу условия для входа в рынок меняются на зеркальные. Эта стратегия торговли криптовалютой подходит и для меньших таймфреймов, но нужно тщательнее фильтровать сигналы, да и цели по сделкам будут ниже.
Для помощи в определении разворотных паттернов и целевых уровней автор стратегии разработал 2 индикатора:
Паттерны индикатор ищет не всегда адекватно. Он просто проверяет соответствие правилам по ценам закрытия на последних 3 свечах. Приходится дополнительно фильтровать разметку вручную.
А так выглядит график после добавления на него обоих индикаторов сразу. Уровни учитывайте только при фиксации прибыли.
Графический анализ в криптотрейдинге
Любой тренд напоминает лестницу. Сначала график резко растет (или падает на медвежьем рынке), затем берет передышку, формируя зону накопления-распределения. При продолжении тренда происходит резкий пробой границы зоны флета, а потом ее ретест, это отличная точка входа с низким риском и солидным тейк-профитом.
Стратегия «Beat the market»
Стратегия – комбинация стандартной торговли криптовалютой в канале + работа с уровнями. Но в отличие от графического анализа здесь все построения делает набор кастомных индикаторов, уровни – Пивоты с разных таймфреймов. Ширина канала привязана к волатильности, перестраивать его не нужно, большую часть времени график проводит в рамках канала.
Сигналы получаем в виде стрелок, также учитывается направление трендового индикатора (он строит канал на графике).
Правила работы в Buy :
Для продаж правила обратные:
На фоне прочих стратегий торговли криптовалютой Beat the market выделяется простотой. Нужно лишь следить за стрелками (есть алерты, чтобы гарантированно не пропустить их) и фильтровать сигналы по направлению трендового индикатора.
Стратегия торговли криптовалютой «Alligator»
В этой торговой системой используется всего один индикатор ( Аллигатор Билла Вильямса ), зато анализ ведется на 3 таймфреймах. Используется принцип Александра Элдера – определяем глобальный тренд на старшем таймфрейме, ищем на младшем таймфрейме коррекцию и на самом младшем временном интервале находим точку входа.
Если сделки заключаются на часовом графике, то анализировать придется дополнительные таймфреймы Н4 и D 1.
Логика работы следующая:
Стратегия подходит для любых криптовалют. Недостаток – неспособность реагировать не импульсные движения, в остальном ТС подойдет трейдерам, предпочитающим размеренный трейдинг с низкой интенсивностью торговли.
Можно ли торговать по новостям?
На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.
Что влияет на курс криптовалют?
На курс крипты влияют:
Заключение
В отношении криптотрейдинга в целом замечания следующие:
При выборе рекомендуем опираться на то сколько времени можете выделять на трейдинг и какой стиль торговли подходит. После этого переходите к тестированию ТС на истории, и только потом экспериментируйте с реальным счетом.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru