Что означает индикатор macd
Как пользоваться индикатором MACD: настройки, торговля, дивергенция
Содержание статьи
Что такое MACD
Разработчиком индикатора является Джеральд Аппель (Gerald Appel), который впервые применил его в 1979 году. Индикатор используется в техническом анализе.
Классический вариант MACD содержит гистограмму из вертикальных столбцов с дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма отражает расстояние между Скользящими средними и демонстрирует динамику их схождения или расхождения. В случае, когда расстояние между Скользящими растет, удлиняются и столбцы гистограммы. Если расстояние уменьшается, то укорачиваются и столбцы. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и удлиняются, принято считать, что цена будет расти. Когда столбцы гистограммы располагаются под нулевой отметкой и укорачиваются, ожидают снижения цены.
Простая Cкользящая средняя определяет тенденцию своим положением относительно центральной нулевой линии. Когда она находится сверху, это говорит о восходящем тренде. Расположение снизу обозначает нисходящий. Эту линию также называют сигнальной и используют для получения дополнительных подтверждений на торговые действия.
Поклонники MACD в последнее время усовершенствовали этот индикатор. Сегодня в Сети можно найти его различные, в том числе и цветные, вариации.
Настройки индикатора MACD
Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).
Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).
Параметры индикатора MACD на графике
Конвергенция и дивергенция
Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций. Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда.
Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «convergo» (сближение, схождение). Но где и что сходится/расходится? В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора).
Виды дивергенций и конвергенций
Дивергенции и конвергенции можно разделить на 2 вида: классические и скрытые.
Классическая дивергенция
Классическая конвергенция
Помимо классических дивергенций/конвергенций, есть еще и скрытые. Скрытые дивергенции или конвергенции тоже возникают при расхождениях ценового графика с показаниями индикатора, но их особенность в том, что они являются моделями продолжения тренда.
Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.
Скрытая медвежья конвергенция появляется, если ценовые максимумы понижаются, а максимумы осциллятора нарастают.
Как торговать по индикатору MACD?
Как и любой другой индикатор технического анализа, MACD имеет несколько вариантов использования. С одной стороны, индикатор основан на Скользящих средних и может показывать направление тренда, что позволяет вести торговлю в сторону присутствующей на рынке тенденции. С другой, данный индикатор представляет собой осциллятор, который может давать качественные сигналы в боковом тренде.
Пересечение сигнальной линии гистограммы
Торговля с помощью расхождений
Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке. Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает.
Индикатор Bollinger Bands и MACD
Индикатор Bollinger Bands и MACD
Дивергенция и конвергенция по тренду
Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.
Паттерн «Голова и плечи» на MACD
Голова и плечи и MACD
Построение линий тренда
Еще одним из редких способов использования индикатора является построение линий тренда. Данный варианта торговли по индикатору предназначен для опытных трейдеров, имеющих опыт применения графического анализа. Для таких построений лучше использовать дневной либо 4-часовой график. При работе на более мелких временных промежутках сигналов будет гораздо больше, поэтому нужно рассматривать сигналы только в направлении текущей тенденции.
Строя нисходящую линию тренда по максимам гистограммы, трейдер получит в перспективе область сопротивления, которую зачастую сам график цены не покажет. Момент очередного теста такой линии тренда можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точкой открытия для сделки станет выход сигнальной линии из области гистограммы.
Видео «Индикатор MACD: как пользоваться и анализировать рынок, обзор»
Заключение
Несмотря на то, что данный индикатор был разработан почти 40 лет назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Конечно же, как и другие индикаторы, он имеет свои достоинства и недостатки. Возможно, кто-то скажет, что он морально устарел и требует серьезной модернизации. Кому-то он, наоборот, нравится в том виде, в котором был создан и существует до сих пор. В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно. Гибкость настроек MACD позволяет адаптировать его практически под любой финансовый инструмент или таймфрейм.
Ожидать от него на 100% точных сигналов не приходится, равно как и от других индикаторов вне зависимости от принципов их работы. Тем не менее, применение MACD в комплексе с другими индикаторами технического анализа и с различными комбинациями настроек может дать положительный результат в торговле не только на Forex, но и на фондовом рынке. «Грааль» для торговли на финансовых рынках до сих пор не найден, а если и существует, то держится в таком строгом секрете, что еще нескоро станет достоянием общественности.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Принцип Работы Индикатора MACD
Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, индикатор Дивергенции Конвергенции Скользящей Средней отслеживает события ценообразования, которые уже произошли, и таким образом, попадает в категорию запаздывающих индикаторов (которые подают сигналы на основе прошлых или текущий ценовых колебаний). MACD может быть полезен для измерения импульса рынка и возможных ценовых трендов и используется многими трейдерами для определения потенциальных точек входа и выхода.
Как работает MACD
Индикатор MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания основной линии (линии MACD), которая затем используется для вычисления другой EMA, представляющей сигнальную линию.
Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе различий между этими двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями колеблется выше и ниже центральной линии, которая также называется нулевой линией.
Поэтому индикатор MACD состоит из трех элементов, движущихся вокруг нулевой линии:
Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних.
Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно EMA с 9 периодами). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для определения потенциальных разворотов или точек входа и выхода.
Гистограмма (3): графическое представление расхождения и сходимости линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе различий между двумя линиями.
Линия MACD
В целом, экспоненциальные скользящие средние измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно устанавливаются как в 12 периодов (быстрее) так и в 26 периодов (медленнее). Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но эта статья будет сосредоточена на ежедневных настройках. Тем не менее, индикатор MACD может быть настроен с учетом различных торговых стратегий.
Принимая стандартные временные диапазоны, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.
Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении центральной линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свое относительное положение.
Сигнальная линия
По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии и как таковая, предоставляет дополнительную информацию о своих предыдущих движениях.
И хотя они не всегда точны, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно рассматриваются как сигналы разворота тренда, особенно когда они происходят на концах графика MACD (намного выше или намного ниже нулевой линии).
Гистограмма MACD
Однако вместо добавления третьей движущейся линии, гистограмма состоит из столбцов на графике, что делает ее визуально легкой для чтения и интерпретации. Обратите внимание, что столбцы гистограммы не имеют ничего общего с торговым объемом актива.
Настройки MACD
Стоит отметить, что из-за высокой волатильности криптовалютных рынков, повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, потому что это может привести к большему количеству ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации.
Как читать MACD
Как следует из названия, индикатор дивергенции и конвергенции скользящих средних отслеживает взаимосвязи между скользящими средними, и корреляция между двумя линиями, может быть описана как сходящаяся и расходящаяся.
Тем не менее, соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые происходят, когда линия MACD пересекается выше или ниже центральной линии (пересечения центральной линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечения сигнальной линии).
Помните, что пересечение как центральной линии, так и сигнальной линии может происходить многократно, создавая много ложных и хитрых сигналов, особенно в отношении неустойчивых активов, таких как криптовалюты. Поэтому не стоит полагаться только на индикатор MACD.
Пересечение центральной линии
Пересечение центральной линии происходит, когда линия MACD перемещается в положительную или отрицательную область. Когда она пересекается выше центральной линии, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная. Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD ниже центральной линии, означающая что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней. Другими словами, положительная линия MACD говорит о более сильном восходящем импульсе, а отрицательная может указывать на более сильный уклон в сторону снижения.
Пересечение сигнальной линии
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют ее как потенциальную возможность покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точка выхода).
Хотя сигнальные пересечение могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит рассмотреть, где они расположены на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже центральной линии (отрицательно), рыночные условия все еще могут считаться медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD является положительным (выше нулевой линии), рыночные настроения все еще могут быть бычьими. При таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая тенденции).
MACD и расхождение цен
Наряду с пересечением осевой линии и сигнальной линии MACD могут также обеспечить понимание различий между графиком MACD и ценовой активностью актива.
Например, если ценовая активность криптовалюты показывает более высокий максимум, в то время как MACD создает более низкий, скорее всего будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что несмотря на повышение цены, импульс роста (давление покупки) не такой сильный, как был, медвежьи дивергенции обычно интерпретируются как возможности продажи, поскольку они, как правило, предшествуют разворотам цены.
Напротив, если линия MACD формирует два восходящих минимума, которые совпадают с двумя падающими минимумами цены актива, то это считается бычьей дивергенцией, предполагая, что несмотря на снижение цены, давление покупателей сильнее. Бычьи дивергенции, как правило, предшествуют разворотам цены, что может указывать на краткосрочное дно (от нисходящего тренда до восходящего тренда).
Подробный обзор индикатора MACD
Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.
История создания, внешний вид
Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.
Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.
Пример для MetaTrader4
В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.
Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.
Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.
Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.
Как работает индикатор
Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:
сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26, настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии, она представлена в виде гистограммы:
MACD= EMA12 — EMA26
Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9. Так как цена сглаживается уже второй раз, сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:
SignalLine= SMA9(EMA12 — EMA26)
Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере.
Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:
MACDHistogram = MACD — SignalLine
Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам, не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.
Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы
Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:
Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.
MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций. Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17.
Рекомендации эти весьма условны. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки.
Таймфреймы
Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.
Сигналы индикатора
MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.
Пересечение линий осциллятора
Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.
На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:
Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.
Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.
Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.
Использование MACD как осциллятора
Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:
Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.
На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.
При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:
В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.
Дивергенция/конвергенция
Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.
Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.
Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы.
Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать.
Нестандартные методы применения MACD
На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.
Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.
Еще один метод работы основан на следующей закономерности:
Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов.
Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.
Как повысить эффективность сигналов MACD
Для повышения эффективности можно добавить к MACD:
Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.
Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.
Сильные и слабые стороны MACD
Из преимуществ индикатора отмечу:
Недостатки также есть:
Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Здесь дополнительно приведу таблицу с условиями крупных брокеров.