Что означает объем в криптовалюте
Как читать графики при торговле криптовалютами
Успех любой торговли (крипто в том числе) в значительной степени зависит от анализа, который вы проводите. Это краеугольный камень получения результатов последовательно, а не на основе удачи. Новичкам криптовалют будет полезна информация этой статьи: внизу есть результат Опроса.
Ключевыми инструментами, которые трейдеры используют в анализе, являются, конечно, различные графики и диаграммы, которые по большей части представляют динамику параметров, определяемых как ценой, так и объемом.
Новичкам криптовалют
В этой статье мы хотим охватить наиболее распространенные криптовалютные графики, которые вы увидите на биржах и инструментах, которые криптовалюты используют в своей работе.
Линейный ценовой график
Самым базовым ценовым графиком является линейный график. Этот тип графика используется, чтобы получить представление об изменениях крипто-цены за определенный период времени, представленный линией. График цены основан на цене закрытия криптовалюты дня. Линейные диаграммы также могут иметь две шкалы: линейную и логарифмическую. На линейном графике шкала цен делится на равные части.
На лог-графике крипто-цена масштабируется в соответствии с процентными изменениями, поэтому, если два изменения цен различаются по абсолютной величине, но равны в процентах, они оба будут представлены одним и тем же вертикальным сдвигом в логарифмическом масштабе. С линейным графиком вы можете лучше судить о скорости изменения цены, тогда как логарифмические диаграммы более очевидны с точки зрения того, как трейдеры видят тренд и криптовалюты.
Линейная диаграмма (цена в биткоин)
Логарифмическая диаграмма (цена в биткоин)
Часто вы также можете видеть индикатор объема, отображаемый в нижней части графика криптовалюты. Объем показывает количество монет, которые были проданы за установленный период. Объем считается наиболее фундаментальным индикатором крипто ценового направления, а также помогает понять, куда пойдет цена.
Например, если цена монеты увеличивается с максимальным объемом, это означает, что многие трейдеры на рынке крипто начали делать ходы. В этом случае цена, вероятно, будет продолжать расти. Когда объем низкий, а цена снижается, тогда не так много людей покупают или продают криптовалюту. Полезно знать новичкам криптовалют.
Свечной график
Свечной график является еще одним способом представления крипто ценовых движений. Он содержит больше информации, поскольку показывает не только изменение цены на основе цены закрытия рынка, но и его движения в течение определенного периода времени: каждая свеча показывает, какая была самая высокая и самая низкая цена, какая была цена открытия и закрытия. Вот почему этот тип графиков завоевал популярность среди криптотрейдеров во всем мире и является предпочтительным по сравнению с линейными графиками.
Photo by: cryptocompare
Давайте посмотрим, как строится криптографический график свечи. Каждая свеча состоит из трех частей: верхнего хвоста, нижнего хвоста и тела. Верхний хвост показывает самую высокую цену, а нижний показывает самую низкую цену. Однако иногда нет верхних или нижних хвостов, потому что цена открытия/закрытия криптовалюты почти равна цене самого низкого или самого высокого уровня.
Тело обычно окрашено в зеленый или красный цвет. Цвет зависит от того, был ли тренд «бычьим» или «медвежьим», т.е. была ли цена закрытия выше, чем цена открытия (зеленая, бычья), или ниже (красная, медвежья) в определенный период времени в течение выбранного времени.
Photo by: tradesanta
Пример зеленой свечи – дневная, то есть, изменение курса за сутки.
То есть, криптовалюта открылась ценой $10, в течение дня снижалась максимум до $7, и повышалась максимум до $15, и закрылась $12. Итог дня +$2. По этой же аналогии можно объяснить и красную свечу (думаю вы и сами это можете сделать).
Формы свечей
Различные формы свечей и их комбинации дают криптотрейдерам информацию о трендах и их изменениях. Существует более 10 типов свечных моделей, но в этой статье мы постараемся охватить наиболее часто встречающиеся.
Молот – бычий рынок
Первая модель – свеча молота, которая относится к бычьим моделям. Он представляет собой короткое тело с нижним хвостом, такую картину можно увидеть внизу нисходящего тренда. То есть, цена сильно “сходила” вниз, но в итоге все равно закрепилась выше открытия – настроения для покупок доминируют.
Photo by: tradesanta
Обратный молот также относится к бычьим моделям, и это подразумевает, что покупатели контролируют криптовалюту. То есть, цена сильно поднималась, но к закрытию вернулась к небольшому плюсу – настроения для покупок тестируют верхние позиции.
Висящий человек – медвежий рынок
Наиболее распространенные медвежьи модели свечей – это висящий человек и падающая звезда. Висячий человек имеет ту же форму, что и молот, но его можно найти в конце восходящего тренда. Цена сходил сильно вниз, но зафиксировалась рядом с отметкой открытия. Это означает, что покупателям удалось частично и временно повысить цену на криптовалюту, хотя общий результат свечи и отрицательный.
Photo by: tradesanta
Падающая звезда – медвежий рынок
Тут цена сходила хорошо вверх, но вернулась и закрылась рядом с открытием. Может показывать то, что у покупателей заканчиваются силы, и криптовалюту начнут продавать.
Photo by: tradesanta
Как читать графики при торговле криптовалютами
Падающая звезда имеет ту же форму, что и обратный молоток, но формируется в восходящем тренде. Паттерн падающей звезды может указывать на то, что восходящий тренд закончился и пришло время нисходящего тренда.
Photo by: tradesanta
Когда на рынке криптовалюты нет изменений, вы можете увидеть так называемые паттерны свечей продолжения. Доджи образуются, когда цены открытия и закрытия рынка равны, и его форма похожа на крест с не большим телом. Во время этого “тихого” рынка продавцы и покупатели застыли в ожидании.
Индикаторы
Когда вы ознакомитесь с этими основными паттернами, вы начнете обращать внимание на их комбинации, такие как паттерны с двумя или тремя свечами, которые помогут вам предсказать дальнейшее направление цены монеты.
Более того, когда вы начинаете изучать графики на крипто-биржах, вы также можете видеть несколько цветных линий: эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты, основанной на ее стоимости за прошедшие периоды.
Эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты на основе ее стоимости за прошедший период времени. Обычно биржи показывают 3 скользящие средние: на основе цен закрытия за предыдущие 7, 25 и 99 дней. Этот индикатор является одним из инструментов для определения трендов и сигналов для входа и выхода из позиции.
Новичкам криптовалют можно читать и другие публикации нашего блога – tag/tradesanta, например статья: Что означают бычьи и медвежьи рынки?
График глубины рынка
Он дает представление о ситуации спроса и предложения на рынке криптовалют. Вы можете без проблем определить ордера на продажу (красный) и на покупку (зеленый). Зеленая сторона показывает общее количество монет, имеющих ордера на покупку по текущей цене, а красная сторона показывает количество криптовалют с ордерами на продажу по текущей цене.
Photo by: tradesanta
Центр, где две линии встречаются друг с другом, представляет текущую рыночную цену. Если вы поместите курсор в любую точку на зеленой или красной линии, вы увидите, сколько именно вы можете купить или продать (вертикальная ось) по определенной цене (горизонтальная ось).
Чтение графиков новичкам криптовалют – это важный навык, который должен приобрести каждый трейдер. Надеемся, что основные диаграммы и пояснения, описанные в этой статье, помогут вам получить представление о крипто-обменах и понять, что чтение диаграмм не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Чем важен объем торгов на крипторынке в 2020 году?
Обратите внимание на взаимосвязь уровня спроса и ценовых изменений на графике. На нём наблюдается два явных всплеска, когда стоимость актива опускалась вниз до привлекательного уровня для открытия новых позиций. Одна из основ успешного трейдинга заключается в понимании того, что не благодаря цене формируются закономерности поведения объема, а наоборот, объем рынка непосредственно влияет на то какая конечная стоимость будет у выбранного криптоактива. Впереди идет объем. За изменением его показателей следует и цена. Если на графиках наблюдается существенное увеличение объема, это означает, что позиции набираются как профессиональными участниками рынка, так и спекулянтами. Именно крупные игроки оказывают сильное влияние на рынок и благодаря им происходят самые большие и значимые всплески.
Еще один момент, который необходимо усвоить новичкам в криптотрейдинге: до тех пор, пока цена остается в определенном диапазоне, крупные игроки наращивают позиции. При дисбалансе, происходит выход за пределы такого диапазона и как правило, образуется определенный тренд. Это происходит за счет того, что в момент формирования позиций цена «зажата» в боковике, пока трейдеры проставляют стопы за пределами ценового диапазона. Как только цена выходит за пределы, стопы снимаются и объемы начинают поглощаться крупными игроками формируя тренд. Эти действия можно отслеживать с помощью индикатора Volume.
Разберем типичную ситуацию на рынке криптовалют с восходящим трендом. Трейдеры постепенно заполняют свои портфели и снижают активность новых покупок в ожидании прибыли или же переключаясь на другие альткоины. Интерес к активу снижается. В первую очередь на графиках будет зафиксировано падение объема торгов и только потом, как следствие, может последовать снижение цены с разворотом тренда. Кстати, далеко не всегда при снижении объема торгов следует ожидать моментального разворота тренда. При хороших позициях, «быки» достаточно быстро могут активизироваться и спровоцировать новые покупки, тем самым возвращая интерес и уровни объема до прошлых, а порой и выше.
Анализируя ценовые модели во время криптотрейдинга, объем торгов часто используют в качестве одного из подтверждающих индикаторов. При разборе определенной ценовой модели, ожидается, что ее завершению сопутствует увеличение показателей объема торгов.
Еще одна важная ситуация при торговле криптовалютой, когда используется данный индикатор – анализ того, насколько стабильными являются линии поддержки и сопротивления. Чем больше становится значение Volume при достижении определенного уровня, тем более стабильным его можно считать. Если в момент формирования нижней ценовой линии объем торгов не отметился существенным увеличением, то пробитие данного уровня с максимальной долей вероятности не составит никакого труда.
Кстати, если анализировать значения Volume еще и в горизонтальном разрезе по отношению к свечам, можно выявить ряд интересных и полезных закономерностей, которые помогут в дальнейшей торговле криптовалютой. Так, ориентируясь на него со временем не составит труда выявлять реальные уровни сопротивления и поддержки, которые интересны рынку. Еще это отличный ключ для проверки стабильности ценового тренда в конкретный момент времени. Если тренд восходящий, то рост цен будет непременно сопровождаться увеличением объема торгов. Незначительные спады подкрепляются временным снижением значения Volume. Умение работать с таким инструментом определенно даст ряд преимуществ торгуя на крипторынке.
Есть три основных индикатора объема торгов:
Вертикальный объем отображает количество заключенных сделок за определенный промежуток времени. Так можно отслеживать настроение трейдеров на разных временных промежутках и прогнозировать направление тренда.
При работе с индикатором горизонтального типа, интерес отображается к конкретному ценовому уровню. С этим инструментом удобно работать при анализе линий поддержки и того на сколько они стабильны.
Кластерный анализ объема торгов называют «рентген свечи». На нем отображается объем, который наторгован по конкретной цене в течении всего процесса формирования одной свечи. Индикатор горизонтального типа состоит из суммы таких графиков за выбранный промежуток времени. Такой вид анализа на рынке криптовалют используют более опытные трейдеры. Благодаря нему формируется определение и подтверждение сильных уровней поддержки или сопротивления. Определяя крупные объемы внутри свечи очень важно проследить за дальнейшей реакцией, так как часто после выхода из ценового коридора происходит тестирование таких уровней в качестве новых позиций поддержки. Так по неопытности открыв торговую позицию сразу после выявления крупного объема, можно нарваться на дальнейшую проверку уровня и его пробой.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Индикатор Volume (объем), как с его помощью прогнозировать рост криптовалют
Эта статья идет как дополнение к статье про волны Эллиотта:
Ее нужно прочитать для того, чтобы понимать, о чем сейчас пойдет речь.
Внимание! Не путайте его с объемами, которые показывают на биржах и сайт coinmarketcap. Там показывают объемы (на какую сумму инвесторы купили и продали криптовалюту) в долларах или Биткоинах за сутки.
Как найти индикатор
На сервисе Tradingview на верхней панели есть кнопка Indicators (индикаторы), после ее нажатия набирайте в поиске Volume и в результатах выбирайте первый попавшийся (без дополнительных слов).
Как он выглядит
Этот индикатор рисует столбики разной высоты под ценовым графиком и закрашивает их в зеленый или красный цвет, в соответствии с цветом свечи, под которой он находится.
Чем выше столбик, тем больше трейдеры совершили покупок/продаж в данный промежуток времени. Еще раз напомним: в расчетах учитывается количество сделок, а не их сумма!
Когда индикатор Volume полезен
Если вы видите, что цена на криптовалюту хорошо растет, но объемы падают – значит, рынок находится в 5-й воле роста по Эллиотту и скоро должна произойти коррекция АВС (уверенность 90%).
В это время цена на актив очень хорошо растет, капитализация растет, но количество сделок падает. Это говорит о том, что мало кто хочет покупать на вершине и большинство трейдеров стараются в это время зафиксировать профит.
Во время 3-й волны роста столбики объемов могут быть выше или ниже столбиков, которые были во время 1-ой волны роста. Это не принципиально. Просто в это время заходят очень крупные инвесторы, а индикатор Volume этого не показывают. Здесь нужно смотреть на денежные объемы, которые показывают биржи и coinmarketcap и есть 100% уверенность, что эти показатели будут очень высокими во время 3-й волны.
Вот как выглядят столбики объемов во время 1-5 волн роста на примере криптовалюты 
Dash:
Если мы посмотрим на 5-ю волну на 4-х часовом графике, то мы увидим то же самое:
Ну и в заключении небольшой лайфхак. Иногда с помощью индикатора Volume можно точно предсказать, где закончится коррекция АВС.
Обычно возле точки С (она же точка 2 и точка 4) наблюдается всплеск объемов. Это объясняется тем, что в этот период часть инвесторов в панике продают, другая часть инвесторов покупают в надежде продолжения тренда. Но бывает и более плавный переход с коррекции на новую фазу роста без всплеска объемов.
Вот удачный пример по криптовалюте 
Ethereum:
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Как выбрать момент для инвестирования в криптовалюту. Главные правила
Цифровые деньги — крайне волатильный актив, который может приносить высокую прибыль. Но многие, столкнувшись с криптовалютами впервые, потерпели убытки. Чтобы зарабатывать на этом рынке, нужно соблюдать несколько основных правил.
Объем торгов
Перед началом совершения сделок следует обратить внимание на объем торгов криптовалютой. Для крупнейших по капитализации активов это не проблема. Но у более мелких альткоинов зачастую недостаточно ликвидности.
Высокие объемы торгов позволяют легче покупать и продавать активы. В противном случае у трейдера могут возникнуть трудности с выполнением ордеров.
«Тейк-профит» и «стоп-лосс»
«Тейк-профит» и «стоп-лосс» отвечают за формирование плана. Самая большая ошибка, которую может допустить инвестор — стать жертвой эмоциональной торговли. Любого рода инвестиция должна быть тщательно продумана и спланирована.
«Тейк-профит» — инструмент, который устанавливает лимит для получения прибыли. «Стоп-лосс» защищает трейдера от значительных потерь за счет продажи актива по заранее определенной цене. Инвесторы, как правило, размещают ордера на покупку и продажу вокруг уровней сопротивления актива.
Рыночная капитализация
Рыночная капитализация позволяет понять такую важную информацию, как уровень риска. Токены с высокой капитализацией и наибольшими объемами торгов менее подвержены спекуляциям и менее волатильны.
Как выбрать нужный момент?
Правила торговли на обычном фондовом рынке отличаются от того, что мы наблюдаем в криптопространстве, когда речь идет о факторах, определяющих колебание цен. В отличии от акций, облигаций и деривативов, «импульс» служит основным показателем для вхождения на крипторынок. Согласно исследованию доцента кафедры финансов университета Рочестера Юкуна Лу и профессора экономики Йельского университета Олега Циваньски, наиболее подходящим моментом для инвестиций в криптовалюту является процесс роста стоимости актива свыше 20% в неделю.
Как покупать дешево и продавать дорого?
Если обратиться к техническому анализу, то можно использовать циклы и осцилляторы, чтобы понять динамику цикла движения стоимости актива. Эта теория основана на том, что любые тренды цикличны и неизменно сглаживаются. При отсутствии навыков технического анализа существует более простой метод: в те моменты, когда цена падает на протяжении какого-тот периода времени, можно покупать актив частями. Этот процесс называется усреднением вниз: добавлением денег в позицию, если рынок пошел против первоначально выбранного направления. Если покупать криптовалюту по частям, можно минимизировать риски.
Поможет ли технический анализ?
Многие трейдеры критично относятся к техническому анализу криптовалют из-за их подверженности манипуляциям и низкой ликвидности по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. Но в действительности технический анализ может быть одним из способов прогнозирования цен на крипторынке, наряду с фундаментальным. Объединение обоих типов анализа позволяет иметь более полную оценку реальности рынка.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Объемный анализ, или как вычислить крупного игрока на биткоин-рынке
Начинающие биржевые игроки строят бесчисленные уровни, трендовые линии, используют множество различных индикаторов. Но большинство из них не понимает, почему они используют тот или иной инструмент.
Можете ли вы с уверенностью сказать, почему цена должна отскочить от того или иного уровня, трендовой линии? Или почему она непременно должна упасть при выходе из перекупленности на индикаторе RSI? Что послужит настоящей причиной для этого движения цены?
Основатель проекта Coin Trade Александр Марченков и глава отдела коммуникаций Екатерина Скобицкая расскажут о различных методах объемного анализа, которые могут повысить значимость сигналов свечных моделей, индикаторов и графических паттернов, а также эффективность прогнозирования движения цены.
Объемы — один из самых надежных источников информации о текущем состоянии рынка и верный помощник трейдера в принятии торговых решений.
Однако перед тем как перейти к разбору методов объемного анализа, давайте немного поговорим о механике рынка. Знать основные законы, по которым движется цена, крайне важно. Пытаться торговать на рынке без глубокого понимания его механики — это все равно, что играть в покер, не зная правил игры.
Перед вами биржевой стакан ордеров, в котором отображаются лимитные заявки трейдеров на покупку и продажу.
В верхней части стакана расположены ордера продавцов, а в нижней — лимитные ордера покупателей.
Лимитные ордера принадлежат трейдерам, которые не согласны совершать сделку по текущей рыночной стоимости актива и вместо этого выставляют заявку по той цене, которая их бы устроила. После этого они ждут, пока рыночная цена достигнет значения, указанного в ордере.
Ask — цена ближайшей заявки на продажу, Bid — цена ближайшей заявки на покупку.
Если придет покупатель, которого устраивает рыночная цена, — он будет покупать рыночным ордером у ближайшего лимитного продавца по цене Ask. Если же придет продавец, которого устраивает рыночная цена, он будет продавать рыночным ордером ближайшему лимитному покупателю по цене Bid.
Рыночные ордера приведут цену в движение, если поглотят (удовлетворят) ближайшие лимитные заявки.
Таким образом, рыночные ордера двигают цену, а лимитные сопротивляются этому движению. Чем больше выставлено лимитных заявок по определенной цене, тем больше потребуется рыночных ордеров, чтобы преодолеть эту цену.
Большие скопления лимитных ордеров образуют так называемые стенки, которые служат препятствием дальнейшему движению цены.
Чтобы узнать, куда пойдет цена, необходимо предсказать момент, когда возникнет дисбаланс между спросом и предложением или, другими словами, когда рыночная сила преодолеет лимитную. В этом поможет анализ объема.
Рыночный объем может быть представлен в трех видах — вертикальный, горизонтальный и кластерный. Анализировать объемы можно при помощи различных сервисов: Trading View, TensorCharts.com или на платформе Tiger Trade.
Вертикальный объем
Обычно вертикальный объем отображается в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика:
Часовой график BTC/USD биржи Bitfinex от TradingView
Каждый столбик гистограммы показывает совокупный объем сделок, совершенных в рамках одной свечи. Например, если таймфрейм графика H1 (часовой) — столбик покажет объем за один час. По размеру столбика можно узнать величину данного объема относительно других свечей. Чем выше столбик — тем больше проторгованный объем, а цвет его соответствует цвету свечи.
Теперь поговорим о том, как можно применять вертикальный объем в анализе. Перед нами часовой график бессрочного контракта на биткоин на бирже BitMEX:
Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView
Горизонтальные уровни размечены в местах, где предположительно находится наибольшее число стоп-ордеров.
Стоп-ордер — это отложенный приказ на исполнение рыночного ордера. Устанавливается он на определенную цену, при достижении которой бирже отправляется приказ на исполнение рыночной покупки или продажи. Стоп-ордер отличается от лимитного тем, что его с помощью, например, можно выставить отложенный ордер на покупку выше текущей цены.
Трейдеры обычно используют стоп-ордер, если хотят купить или продать актив при пробое определенного уровня. Также стоп-приказ используется для страховки от возможных убытков. Например, можно поставить стоп-ордер на продажу ниже текущей цены. Тогда в случае сильного падения платформа автоматически продаст актив, ограничив убытки.
Вернемся к нашему графику. Многие трейдеры ставят стопы-приказы за ценовые пики, представляющие собой локальные максимумы и минимумы, либо за границы флэта. По таким точкам можно строить уровни. И чем очевиднее уровень, тем больше трейдеров будут ставить за него свои ордера. Это важный элемент рыночной психологии, о котором следует знать каждому биржевому игроку.
Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView
Если цена пробивает такой уровень, то срабатывает большое количество стоп-ордеров. Например, при пробое нижнего уровня срабатывают sell-стопы, происходит множество рыночных продаж. Если же цена пробивает верхний уровень, то срабатывают buy-стопы, осуществляется много рыночных покупок.
Как уже говорилось, именно рыночные ордера двигают цену, а лимитные — наоборот, ее тормозят. Одновременное срабатывание большого количества стоп-ордеров может значительно ускорить рост или падение, если, конечно, цена на своем пути не натолкнется на достаточное количество лимитных ордеров.
Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView
Ложный пробой подобного уровня является очень сильным сигналом. Если цена не продолжила свое движение за счет сработавших стоп-ордеров — это означает, что вся ликвидность была поглощена рынком, и, вероятнее всего, цена будет двигаться в противоположном направлении. Почему так происходит?
Представим, что цена пробивает уровень вниз. При этом срабатывают стоп-ордера, что приводит к большому количеству рыночных продаж. Но продавцов встретили лимитные покупатели, которые поглотили все предложение и тем самым остановили падение. Желающих продавать не осталось, и цена свободно возвращается в исходную точку, не встречая на своем пути сопротивления.
Именно так устроена механика ложного пробоя. В данном случае очевидно, что покупатели явно преобладают над продавцами, и цена пойдет скорее вверх, чем вниз.
Накладывая уровни на график, мы, на самом деле, лишь предполагаем, что за этими уровнями находится много стоп-ордеров. Как можно повысить уверенность в правильности торговых решений? Тут на помощь приходит вертикальный объем.
Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView
Если появляется высокий объем на свече, которая пробила уровень, это означает, что данный уровень действительно был интересен трейдерам и что там было совершено много сделок. Это в свою очередь подтверждает нашу теорию о большом количестве сработавших стоп-ордеров и повышает уверенность в надежности рыночного сигнала.
Также вертикальный объем может усиливать графические паттерны теханализа и свечные модели:
Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView
Профиль рынка (горизонтальный объем)
Ниже на графике объем представлен в виде горизонтальной гистограммы:
Индикатор накладывается на определенную область и в виде горизонтальных столбиков показывает объем на разных ценовых отметках. Чем длиннее столбик — тем больше объема относительно других ценовых уровней находится на выбранной области. При помощи этого инструмента можно, например, посмотреть, на каких ценах проторгован максимальный объем за последнюю неделю или за любой другой временной диапазон. Данный инструмент доступен на сервисе TradingView.com, а также на платформе Tiger Trade.
На TradingView профиль объема (Volume Profile) доступен только по подписке, которую можно получить бесплатно на 30 дней. После оформления подписки этот инструмент можно найти в меню Индикаторы, раздел Профиль объема. Мы используем инструмент профиля Фиксированный диапазон, который растягиваем на нужную область графика.
Теперь поговорим о том, как можно применять данный инструмент для прогнозирования движения цены. Перед нами дневной график монеты OAX биржи Binance:
График OAX/BTC от TradingView
Как можно заметить, поначалу нисходящий тренд замедлился, а затем постепенно перетек во флэт. Мы наложили профиль рынка на соответствующий участок графика, чтобы увидеть более широкую картину.
Как выявить активность крупного игрока?
Ни для кого не секрет, что на рынке есть как мелкие трейдеры, торгующие относительно небольшими суммами, так и крупные, в распоряжении которых огромные средства. Своими сделками киты способны существенно влиять на цену.
Если крупный трейдер хочет закупиться определенной монетой на солидную сумму — он не может поглотить весь объем сразу, одной сделкой. Происходит так потому, что в этот самый момент обычно недостаточно продавцов, способных удовлетворить условия столь крупного ордера. Если же крупный игрок попытается заполучить весь объем рыночным ордером, то это спровоцирует мощный ценовой импульс. Сделку просто размажет по стакану, а средняя цена исполнения торговой операции будет заметно отличаться от первоначальной.
Именно поэтому крупные трейдеры для набора позиции вынуждены прибегать к различным хитростям. Например, устраивать ложные пробои или накапливать позиции постепенно, аккуратно скупая актив во время бокового движения цены.
Вернемся к графику монеты OAX. С помощью Профиля рынка мы видим, как в монету начал заходить объем. Благодаря этому нисходящий тренд сначала замедлился, а затем и полностью остановился. Это говорит о том, что столь низкие цены могли привлечь крупных покупателей, которые постепенно стали накапливать позиции, выкупая рыночное предложение. Также, возможно, киты владеют какой-то инсайдерской информацией по данной монете, что и послужило поводом для покупки.
На криптовалютном рынке инсайдерская торговля все еще весьма распространена, что, вероятно, во многом обусловлено правовой неопределенностью. Например, на этом рынке часто бывает, что крупные покупки происходят задолго до выхода позитивной новости в СМИ.
Но не всегда крупному игроку обязательно владеть какой-либо важной информацией. Ведь он может оказывать влияние на цену своими деньгами. Например, сначала постепенно выкупить все предложение по монете, и когда желающих продавать не останется — просто подтолкнуть цену еще одной покупкой вверх.
Другие трейдеры увидят, что структура нисходящего тренда нарушена, при этом индикаторы указывают на рост, и начнут активно закупаться. Этих покупок будет достаточно, чтобы сильно повлиять на цену — ведь желающих продавать нет, и, следовательно, некому сопротивляться восходящему импульсу. Цена пойдет по пути наименьшего сопротивления.
Если вы видите, что нисходящий тренд замедлился и начался горизонтальный флэт — используйте индикатор горизонтального объема. Во многих случаях он прояснит ситуацию и даcт качественный сигнал к покупке. Также Профиль объема может усиливать сигналы разворотных паттернов.
Рассмотрим еще несколько интересных ситуаций:
Кластерные свечи
По сути, это обычные свечи, только внутри них находится гистограмма объема. Каждый столбик гистограммы показывает величину проторгованного объема по определенной цене внутри данной свечи. И на этих столбиках есть точные числовые значения объема.
В столбиках находится два числовых значения:
— слева — объем сделок по цене Bid или объем рыночных продаж (лимитных покупок);
— справа — объем сделок по цене Ask или объем рыночных покупок (лимитных продаж).
Величина столбика гистограммы складывается из общего объема, то есть рыночные покупки и продажи суммируются. Чем больше совокупный объем сделок по определенной цене — тем длиннее столбик.
Цвет столбика зависит от того, каких рыночных сделок было больше — покупок или продаж. Если рыночных покупок больше — цвет столбика будет синим. А если преобладали рыночные продажи, то столбик окрашивается в красный. Кластерные свечи доступна на платформе Tiger Trade.
Кластерный анализ хорошо дополняет свечные паттерны. Давайте разберем на примере торговой ситуации:
Произошел ложный пробой, в результате которого образовался свечной паттерн Внутренний бар. Накладывая профиль, мы видим, что основной объем проторгован в верхней части — значит, рыночные покупатели встретились с лимитным сопротивлением, которое не смогли преодолеть. Мы видим подтверждение этому благодаря кластерному анализу — в верхней части свечей было совершено большое количество рыночных покупок, которые в итоге не привели к росту.
Стоит отдельно упомянуть tensorcharts.com. Данный сервис позволяет анализировать историю лимитных плотностей (стенок) прямо на графике в очень удобной форме. Это еще больше расширяет картину рынка: все, что происходит, можно видеть буквально как на ладони.
Наблюдение за ценой и объемом, кластерами и стенками чрезвычайно полезно при обучении трейдингу — ведь только через самостоятельное наблюдение и анализ можно понять, как устроен рынок.
Неважно, какие именно инструменты для анализа вы используете, суть кроется далеко не в кластерах и объемах. Для прибыльной торговли достаточно даже одного свечного графика.
Самое главное — это знание психологии участников рынка и умение предсказывать их действия. Всегда смотрите на цену только с этой точки зрения. Ищите закономерности, основанные на этой логике, и торгуйте их. Наблюдение и практика помогут вам развить данную логику.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.