Что означает рисковая политика банка втб
Кредитный риск
Под кредитным риском понимается риск возникновения убытков (неполучения доходов, возникновения дополнительных расходов) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заемщиком / эмитентом долговых обязательств / контрагентом по сделке.
Управление кредитным риском на уровне группы ВТБ
Управление кредитным риском в группе ВТБ осуществляется одновременно на локальном уровне компаний группы ВТБ и на групповом (консолидированном) уровне.
В рамках системы локального управления кредитным риском компании группы ВТБ самостоятельно принимают кредитные риски и управляют ими (в том числе путем страхования и хеджирования рисков) в пределах установленных полномочий и лимитов (индикаторов риска) в соответствии с национальным законодательством. Компании группы ВТБ несут ответственность за результаты деятельности по кредитованию, качество своих кредитных портфелей, а также мониторинг и контроль кредитного риска применительно к их портфелям.
К области консолидированного управления кредитными рисками Группы относятся, в частности:
Управление кредитным риском охватывает основные типы активов и внебалансовых операций компаний Группы, несущих кредитный риск и требующих контроля с точки зрения их концентрации по группе ВТБ в целом. Для целей консолидированного контроля и отчетности объем и спектр таких операций определяются координирующими органами Группы.
Вопросами выявления, мониторинга и урегулирования проблемной задолженности на уровне Группы в 2018 году занимались профильные структурные подразделения банка ВТБ, в том числе Департамент непрофильных и проблемных активов и Департамент розничного взыскания.
Управление корпоративными кредитными рисками дочерних банков в 2018 году осуществлял Департамент рисков (с 20 ноября 2018 года – Департамент корпоративных кредитных рисков, далее – ДККР). ДККР, как центр риск-компетенции Группы в части корпоративных кредитных рисков, отвечает за разработку общих подходов и методов управления корпоративными кредитными рисками, их оценку на централизованной и систематической основе, формирование оптимальной структуры корпоративных кредитных рисков, принимаемых Группой, в том числе их соответствие риск-аппетиту Группы.
Организацией централизованного управления розничными рисками дочерних банков в 2018 году в банке ВТБ занимался Департамент розничных кредитных рисков (далее – ДРКР). ДРКР, как центр риск-компетенции Группы в части розничных кредитных рисков, отвечает за разработку общих подходов и методов управления розничными рисками, их оценку на централизованной и систематической основе, формирование оптимальной структуры розничных рисков, принимаемых Группой, в том числе их соответствие риск-аппетиту Группы.
Дочерние банки банка ВТБ, совершающие указанные операции, руководствуются Основными положениями управления розничными кредитными рисками, утвержденными Комитетом по управлению рисками в группе ВТБ, и иными документами Группы, в которых определяются стандарты и подходы к управлению розничными кредитными рисками на уровне отдельного дочернего банка и Группы в целом.
В рамках перехода на стандарт МСФО 9 в Банке ВТБ (ПАО) в 2018 году разработана внутрибанковская методология формирования резервов в соответствии со стандартом МСФО 9, а также на уровне Группы разработаны общегрупповые подходы к формированию резервов. С 2018 года производится расчет резервов в соответствии с МСФО 9 для финансовой отчетности группы ВТБ.
Управление кредитным риском на уровне банка ВТБ
Банк ВТБ осуществляет управление кредитными рисками по следующим направлениям:
В Банке применяются следующие основные методы оценки кредитного риска:
Ключевые направления (методы) управления кредитным риском в банке ВТБ определяются в политике управления кредитным риском (кредитной политике). Основным инструментом ограничения кредитных рисков и контроля за их уровнем является система кредитных лимитов. В части управления розничным кредитным риском в Банке действует Политика по управлению кредитным риском (Кредитная политика) в Розничном бизнесе Банка ВТБ (ПАО).
Основные виды лимитов кредитного риска:
В целях снижения принимаемого кредитного риска Банк использует обеспечение.
Управление рисками
Политика, организация и структура управления рисками
Управление рисками на уровне группы ВТБ
Наиболее значимыми видами рисков, которым подвержена деятельность группы ВТБ, являются кредитный риск, рыночные риски, риск ликвидности и операционный риск.
Информация о структуре всех значимых рисков, присущих деятельности Группы, раскрывается на регулярной основе в соответствии с требованиями Банка России на официальном сайте Банка.
Карта рисков группы ВТБ в системе показателей риск-аппетита 
Управление рисками Группы включает в себя идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема, структуры и концентрации, выработку эффективных мер по оптимизации и снижению рисков, составление регулярной отчетности о рисках.
Одним из ключевых принципов риск-менеджмента в группе ВТБ является управление деятельностью Группы с учетом аппетита к риску, определяемого в соответствии с регуляторными требованиями и международной практикой. Данный подход подразумевает определение и контроль показателей агрегированного целевого уровня / профиля рисков Группы в соответствии с поставленными стратегическими целями и интеграцию риск-аппетита в процедуры бизнес-планирования и принятия управленческих решений.
Высокоуровневый риск-аппетит Группы включает в себя следующие базовые положения:
Высокоуровневый риск-аппетит группы ВТБ детализируется путем установления конкретных количественных и качественных показателей и соответствующих контрольных значений по ним.
Количественные показатели риск-аппетита разделяются на оперативные (могут каскадироваться до системы лимитов, устанавливаемых по бизнес-линиям, компаниям группы ВТБ и прочим уровням аллокации) и структурные (управляются централизованно, на уровне Группы). Показатели риск-аппетита ограничивают все значимые виды риска, присущие деятельности группы ВТБ.
К числу ключевых принципов организации системы управления рисками Группы также относятся:
Система управления рисками в Группе имеет многоуровневую структуру, которая включает в себя уровни консолидированного (группового) и локального управления рисками с высокой степенью централизации групповой функции риск-менеджмента. Система управления рисками выстроена в разрезе видов рисков и глобальных бизнес-линий Группы (Корпоративно-инвестиционный бизнес, Средний и малый бизнес, Розничный бизнес) и основана на гармонизации подходов к управлению рисками, в том числе посредством координации, осуществляемой профильными центрами компетенции риск-функции Группы.
Типовой организационной структурой банков и финансовых компаний Группы предусмотрены независимое от подразделений, принимающих риски, подразделение оценки и контроля рисков, соответствующее профилю рисков, специфике и масштабам бизнеса, и должностное лицо высокого ранга, отвечающее за комплексное управление рисками.
При Управляющем комитете группы ВТБ на постоянной основе действуют профильные коллегиальные органы, в задачи которых входит координация политики и методов управления рисками в масштабах Группы, а также реализация и совершенствование процедур консолидированного анализа рисков. К числу таких коллегиальных органов, в частности, относятся:
Контроль за организацией и политикой управления рисками в компаниях Группы осуществляется на системной основе, прежде всего по линии корпоративного управления (в том числе через представительство банка ВТБ в Наблюдательных советах / Советах директоров дочерних компаний), а также по линии центров компетенции риск-функции Группы. Так, базовые внутренние нормативные документы дочерних компаний в области управления рисками утверждаются органами управления с учетом результатов их согласования с центрами риск-компетенции.
В отчетном году в рамках Группы осуществлялась работа по реализации Стратегии развития системы управления рисками в группе ВТБ на 2017–2019 годы, а также Долгосрочной программы развития Банка на 2014–2019 годы, утвержденной Наблюдательным советом Банка, в том числе:
Управление рисками на уровне банка ВТБ
Основными внутренними документами, определяющими ключевые принципы и подходы к организации системы управления рисками Банка (включая дочерние компании, входящие в периметр консолидированного риск-менеджмента Группы) и ее развитию, являются:
В 2018 году актуализированная редакция Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) была утверждена решением Наблюдательного совета Банка от 25 декабря 2018 года; новая редакция Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) – решением Наблюдательного совета от 23 июля 2018 года.
Основной стратегической задачей в области риск-менеджмента являются минимизация возможных финансовых потерь (неполучения доходов) от воздействия рисков, которым подвержена деятельность Банка, и обеспечение финансовой надежности и долговременного устойчивого развития Банка в соответствии со стратегическими целями, определяемыми Наблюдательным советом.
Стратегия банка ВТБ направлена на формирование целостной системы управления рисками, которая соответствует характеру и масштабам деятельности Банка, профилю принимаемых им рисков и отвечает экономическим условиям и потребностям развития бизнеса.
Выстраивание и совершенствование риск-менеджмента в банке ВТБ осуществляются в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями Банка России, а также с учетом общепризнанных международных стандартов и лучшей практики.
Организационная система управления рисками в банке ВТБ включает в себя Наблюдательный совет и исполнительные органы Банка, систему кредитных комитетов, Комитет по розничным рискам, Комитет по управлению активами и пассивами, Комитет по управлению кредитными рисками, иные специализированные комитеты и структурные подразделения Банка, вовлеченные в процессы управления рисками.
Основными подразделениями, отвечающими за построение систем управления рисками и контроль значимых рисков, принимаемых банком ВТБ и группой ВТБ, являлись Департамент рисков и Департамент розничных кредитных рисков банка ВТБ (с 20 ноября 2018 года – Департамент корпоративных кредитных рисков банка ВТБ, Департамент интегрированного управления рисками и Департамент розничных кредитных рисков банка ВТБ).
Риски в банке ВТБ, управление и анализ кредитных рисков
Содержание
Банковский риск – это вероятность ущерба для финансовой организации или снижения ликвидности из-за ряда событий неблагоприятного характера, которые могут быть спровоцированы различными факторами.
Риски ВТБ могут быть нескольких разновидностей: кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный риск ВТБ 24. Кредитные риски возникают у банка из-за получения убытков из-за невыполнения, задержки либо неполного выполнения заемщиком финансовых обязательств перед банковской организацией по условиям договора.
Управление рисками в ВТБ
Управление рисками ВТБ 24 содержит проведение оценивания и прогнозирования рисков, контролирование их объемов, структурных особенностей и уровня концентрации, выработку действенных мер для оптимизирования и понижения рисков, написание отчетов о рисках.
Организация системы УР предполагает:
Основной организационной структурой банковских и финансовых организаций предусматривается подразделение оценивания и контроля над рисками, соответственно виду рисков и масштабности бизнеса, а также должностное лицо, которое отвечает за общее управление риском.
Управление кредитными рисками в банке ВТБ 24
Банк ВТБ занимается управлением кредитными рисками (КР) таких направленностей:
В определении кредитных рисков ВТБ особое внимание уделяется состоянию кредитного портфеля. Методика расчета аналитиками и организациями может выбираться разная, потому возможны различия в величине кредитного портфеля на один и тот же момент. К примеру, межбанковское кредитование, как правило, не относится к кредитному портфелю. Кредитный портфель, который состоит из суммарного кредитования физ. и юр. лиц называется клиентским КП. В него не включают займы, которые предоставляются органам власти, фондам вне бюджета и государственным. В некоторых случаях кредитный портфель может состоять из задолженности по займам без учета резервов на предполагаемые потери. В отдельных случаях аналитики не учитывают просроченные кредиты.
Факторы, влияющие на объем и структуру кредитного портфеля:
Зампред ВТБ 24: мы не хотим выдавать кредиты, которые потом придется продавать коллекторам
Анатолий Печатников рассказал, какая стоимость риска для банка является целевой и как идет борьба за зарплатных клиентов
— Какую динамику показал кредитный портфель ВТБ 24 в январе-августе?
— Я так понимаю, что основной прирост кредитного портфеля сейчас обеспечивает ипотека.
— Где вы ищете качественных заемщиков, которые обеспечивают банку рост портфеля?
— Вы чувствует усиление борьбы банков за зарплатных клиентов?
— А когда вы говорите о монетизации действующей клиентской базы, что конкретно имеете в виду?
— Это все связано с предодобренными предложениями и облегчением доступа потребителей к нашим услугам. То есть мы с каждым месяцем, с каждым кварталом учимся лучше понимать потребности и возможности наших клиентов, предугадывать их жизненные циклы и направления предстоящих трат, предлагать им адресные продукты, которые удовлетворят все эти потребности. У нас достаточно мощный аналитический аппарат, который оценивает поведение клиентов, их траты по картам, географию расходов, типы покупок и так далее.
— То есть вы знаете о клиенте все?
— Стараемся знать, хотя все знать невозможно. Но в это мы вкладываем много денег и боремся за то, чтобы наши предложения были как можно более точными и адресными и чтобы отклик по ним увеличился до 10-15%.
— А вы можете рассказать, какой сейчас уровень одобрения по кредитам?
— С какого момента был ужесточен риск-менеджмент? Или это какой-то постепенный процесс?
— На горизонте какого периода хотите снизить стоимость риска до 2%?
— То есть для вас маржинальность бизнеса уходит на второй план?
— Но вы сказали про низкий процент.
— По вашим оценкам, пик создания резервов по кредитам пройден?
— Нет, наши отчисления в резервы в принципе сопоставимы с ожидаемой чистой прибылью за год. Но это у всех розничных банков. Не скажу, что это крупнейшая статья наших расходов, все-таки административно-хозяйственные расходы выше, но вторая, точно, по значимости.
— Вы начали больше зарабатывать во многом благодаря снижению ключевой ставки. Как изменится процентная политика банка во второй половине года?
— Ставки по валютному привлечению будут радикально снижаться. Мы уже сейчас предлагаем ставки 2%, и я думаю, что до конца года еще есть потенциал для снижения ставок. И это будет продолжаться.
— Наше законодательство не позволяет устанавливать отрицательные ставки по депозитам.
— Как вы относитесь к планам Центрального банка повысить в следующем году базовую ставку взносов в страхования вкладов?
— Резко негативно. Мы и так финансируем бездарных банкиров и закрываем дыры, созданные нечистоплотными руководителями других банков. Конечно, за счет нас и других госбанков формируется фонд страхования вкладов.
— А вы оценивали, сколько в 2016 году ВТБ 24 заплатит в фонд с учетом уже состоявшегося повышения базовой ставки?
— Конечно, оценивали. Мы платим ежеквартально порядка 2,3 млрд рублей. То есть у нас совокупные годовые расходы около 9 млрд рублей отчислений в фонд страхования вкладов. Это большие отчисления. Хотя, в принципе, устойчивости нашей кредитной организации вообще ничего не угрожает.
— А если вернуться к процентной политике, как будут вести себя ставки по кредитам?
— Ставки по кредитам тоже будут снижаться, но более медленными темпами, чем по депозитам.
— В 2016 году истекает срок программы субсидирования ставок по ипотеке. Как изменится спрос на ипотечные кредиты в 2017 году?
— Я думаю, что продлеваться на 2017 год эта программа точно не будет. По моему мнению, дополнительной поддержки рынка ипотеки в следующем году не потребуется. Конечно, строители будут возражать, и Минстрой будет бороться за сохранение хоть какой-то субсидии в каком-то виде, но вряд ли это будет поддержано. Честно говоря, такой явной необходимости в этом я не вижу, потому что уровень рыночных ставок к началу 2017 года будет вполне приемлемым.
— У вас есть оценки, какой будет средняя ставка по ипотеке в 2017 году? Ниже или на уровне того, что сейчас предлагают банки?
— Ниже, конечно. Я думаю, что мы в первом квартале 2017 года вполне увидим среднюю ставку 13%, это комфортная ставка, которая не будет каким-то стоп-фактором для покупателей строящегося жилья. Если вспомнить рекордный по выдачам 2014 год, ставка тогда как раз находилась в районе 13%. И если рассуждать с государственной точки зрения, нужно ли тратить народные деньги на субсидирование ипотеки в 2017 году, я думаю, что этого делать не стоит. Если инфляция снизится в следующем году, я думаю, что мы вполне увидим ставки и ниже 13%.
— Иными словами, вы не ожидаете снижения спроса на этот продукт?
— А как изменится спрос на другие кредитные продукты в 2017 году?
— Расскажите, как продвигалась работа с VIP-клиентами. Это одно из основных направлений развития ВТБ 24 в действующей стратегии.
— А можно уточнить, грубо говоря, сколько стоит входной билет, чтобы стать VIP-клиентом?
— Насколько вы планируете увеличить базу VIP-клиентов в перспективе нескольких лет?
— Будут ли альтернативные источники инвестирования увеличиваться?
— Конечно, у клиентов не будет альтернативы, когда ставки по валютным депозитам снизятся до 0,5-1%. Тут надо отметить, что у нас по-прежнему есть некие ограничения по сотрудничеству с европейскими и американскими банками. Поэтому сейчас мы активно движемся в Азию. У нас большой проект с Сингапуром. В партнерстве с Bank of Singapore мы выстраиваем платформу для наших VIP-клиентов, чтобы они имели возможность инвестировать в азиатский фондовый рынок. Там тоже хорошие предложения с хорошей доходностью и юрисдикция другая. Мы сейчас эту тему развиваем, потому что, к сожалению, вы сами видите, что ни в Европе, ни в Америке русских клиентов особо никто не ждет. У нас уже первые 20 клиентов в Сингапуре открыли счета. Готовимся к первым крупным сделкам, причем это будут реально крупные сделки на десятки миллионов долларов.
— АИЖК сообщало, что «Росвоенипотеке» может не хватить 29 млрд рублей на погашение ипотечных кредитов, выданных по программе «Военная ипотека», в связи с тем, что в 2016 году не были проиндексированы накопительные взносы участников программы. Вы видите в связи с этим какие-то риски для ВТБ 24, который также активно выдает военную ипотеку?
— Здесь я могу похвалиться, что мы, когда входили в программу кредитования военнослужащих, ориентировались на будущую индексацию, но не шли по пути капитализации процентов, что сделало АИЖК. И мы исходили из того, что даже текущим уровнем взноса, которое делает государство, кредит должен быть закрыт. Просто если бы была индексация теми темпами, которые изначально планировались, кредит, условно говоря, был бы погашен быстрее. Но и сейчас он выходит в ноль.
В чем проблема АИЖК? Они пытались максимизировать доступную сумму кредита на старте и уходили в продукты с обратной амортизацией. То есть они часть начисленных процентов прибавляли к телу кредита, и у них формула погашения заключалась в том, что тело кредита первое время росло, а потом начинало снижаться после индексации. И они сейчас в тяжелой ситуации с точки зрения математики, потому что реально имеют риск, что кредит не будет погашен к окончанию срока его действия.
Единственный негативный опыт, который у нас был в ипотеке, это 2014 год, когда готовилась Олимпиада в Сочи. Мы давали кредиты не только на покупку жилья, а еще на 14% больше цены приобретения, чтобы люди имели возможность сделать ремонт и купить мебель. Но в результате мы не так много таких кредитов выдали. Кстати, мы тогда кредитовали без первоначального взноса. И сейчас, на мой взгляд, многие банки не очень осмотрительно поступают, запуская программы с нулевым первоначальным взносом. Мы извлекли уроки и больше не кредитуем в валюте вообще, не кредитуем без первоначального взноса и не выдаем крупные кредиты. Это запрет навсегда. Пока мы здесь руководим этим банком, этого не будет.
— Как продвигается реструктуризация валютной ипотеки?
— А много семей, участвующих в госпрограмме помощи ипотечным заемщикам в трудной финансовой ситуации?
— Я не скажу, что это сотни, но это десятки случаев. Все остальное идет в рамках нашего общего публичного предложения. Мы, кстати, будем сворачивать свою программу реструктуризации.
— С Нового года?
— Нет, мы уже с 1 сентября отменили часть льгот. Например, по нашей программе с отступным мы снизили допустимую сумму превышения остатка задолженности заемщика над текущей рыночной стоимостью квартиры с 7 до 3 млн рублей. Мы активизировали судебные процессы по всем валютным клиентам, которые не соглашаются на наши стандартные условия реструктуризации и у которых отсутствуют какие-то острые социальные факторы. И мы по полной запустили весь процесс судебного преследования и обращения взыскания.
— В связи с этим вопрос: как вы оцениваете закон о банкротстве физлиц?
А с другой стороны, гражданам, которые объективно испытывают сложности при обслуживании кредитов, это дает возможность освободиться от долгов. Потому что по факту завершения этой процедуры все обязательства гражданина просто аннулируются, мы все списываем, и человек больше никому ничего не должен, нельзя ничего продать коллекторам.
— Никаких корректировок в закон вносить не надо?
— Пока нет. Мы пока еще не завершили до конца ни одно банкротство. Я думаю, уже летом следующего года у нас будут решения судов об окончательном завершении этой процедуры, и тогда можно будет какие-то выводы делать. Я думаю, только в конце следующего года могут появиться какие-то предложения по изменениям в закон.
— А вы сейчас эту опцию во всех договорах прописываете?
— Во всех. Более того, для «пилота» мы с текущими должниками договариваемся, что оформим такие дополнительные соглашения и пойдем через исполнительную надпись нотариуса.
— Как будете строить работу с коллекторскими агентствами, с учетом того, что у вас в планах снижение стоимости риска? Вы планируете сами активизировать работу по взысканию долга или продолжите практику передачи или продажи портфеля кредитов?
— Мы сотрудничали с коллекторами в двух формах: продавали совсем уж безнадежные долги и привлекали их в качестве агентов по взысканию. Сейчас обе формы присутствуют в нашей деятельности. Более того, мы до конца года готовим сделку (я сейчас не могу сказать, состоится она или нет, все зависит от цены, которую мы получим) по продаже безнадежных долгов. Хотим посмотреть, как рынок отреагировал на скорое вступление в силу закона о коллекторах. Очевидно, что цены на безнадежные долги будут падать. А агентская схема сохранится, здесь я не вижу, насколько сильно этот закон может негативно сказаться.
Основное благо для должников в этом законе, что они могут отказаться от взаимодействия с кредитором. Закон дает должнику право в письменном виде обратиться к кредитору и сказать, что он не готов взаимодействовать по вопросу погашения задолженности, любое общение либо с представителем, либо в суд. И, конечно, это лишает возможности и коллекторов, и нашей службы взыскания побуждать клиента к добровольному погашению. Я не думаю, что опция отказа от взаимодействия окажет сильное влияние на рынок. Но какая-то часть клиентов, наверное, будет ею пользоваться.
Если же клиенты будут отказываться от взаимодействия, то мы будем идти другими путями, которые нам законодательством позволены: то есть либо через нотариат, либо через банкротство физлица, либо через исковое и приказное производство. Важно, чтобы граждане понимали, что преследование кредитора неотвратимо. Если ты взял в долг, ты его должен отдать. Мы будем взыскивать по полной и до последнего, это точно.
— Какую сумму проблемных кредитов вы хотите реализовать?
— Мы хотим продать до конца года портфель кредитов на сумму порядка 30 млрд рублей. Мы предложим рынку эти кредиты и посмотрим, какие будут цены. Потому что у нас же есть альтернатива оставить эти активы у себя и продолжать взыскание самостоятельно уже с внебаланса.
— Есть ли шанс, что ВТБ 24 выйдет с ипотечными облигациями в 2016 году?
— Мы ждем новых нормативов регулятора, потому что пока нормативный акт не вышел. Это просто первое необходимое условие для того, чтобы мы вообще в эту историю двинулись. Потому что без снижения коэффициента риска по ипотечным облигациям нет экономического смысла проводить такого рода сделки. Если регулятор выпустит такой нормативный акт, то мы готовы делать пилотную сделку с АИЖК, но мы пока не сошлись в ценовых условиях. Если мы достигнем согласия по цене поручительства, то мы выпустим ипотечные облигации.
— То есть они слишком высокую цену просят за свое поручительство?