Что означает золотой крест на графике
О чем говорит технический паттерн Крест смерти?
Ниже вы найдете перевод и компиляция англоязычных статей на тему работы со средними. Если понравится текст и вы хотите получать больше подобных переводов, внизу вы найдете Телеграм канал, где подобный материал (переводы полезных статей) выходит регулярно.
Крест смерти – это ситуация пересечения графических линий, предупреждающая о возможном переходе от бычьего рынка к медвежьему. Этот технический индикатор появляется, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекается сверху вниз с долгосрочной скользящей средней (например, 200-дневной).
Индикатор получил свое название из-за характерной возможности предупредить о медвежьем рынке. Трейдеры, которые верят в надежность паттерна, говорят, что безопасность “мертва”, как только происходит это такое пересечение.
Связь с Золотым Крестом
Крест смерти является полной противоположностью другому шаблону диаграммы, известному как золотой крест.
Золотой крест возникает, когда 50-дневная скользящая средняя акции пересекает ее 200-дневную скользящую среднюю. Золотой крест, в отличие от креста смерти, является сильным бычьим рыночным сигналом, указывающим на начало долгосрочного восходящего тренда.
Три фазы формирования Креста Смерти
В формировании паттерна «крест смерти» существует три основные фазы.
Первая фаза включает в себя существующий восходящий тренд ценных, когда он начинает достигать своего пика по мере того, как убывает импульс к покупке. Затем цена начинает падать по мере того, как продавцы одерживают верх на рынке.
Заключительная фаза наступает при продолжении нисходящего движения на рынке. Новый нисходящий тренд необходимо поддерживать, чтобы можно было считать, что произошел настоящий крест смерти. Если период нисходящего импульса просто недолговечен, и акции возвращаются вверх, то крест смерти считается ложным сигналом.
Определение силы сигнала Креста Смерти
Паттерн креста смерти более полезен рыночным аналитикам и трейдерам, когда его сигнал подтверждается другими техническими индикаторами. Одним из самых популярных технических индикаторов для подтверждения долгосрочного изменения тренда является объем торгов. Медвежий кросс-паттерн считается более надежным сигналом, если он возникает вместе с высокими объемами торговли. Более высокий объем торгов указывает на то, что больше инвесторов покупают (или, скорее, продают) идею о существенном изменении тренда.
Индикаторы импульса, такие как MACD, также могут быть использованы для подтверждения. Они хорошо работают, потому что импульс долгосрочного тренда часто умирает незадолго до того, как рынок делает свой поворот.
Индикатор Запаздывания
Некоторые рыночные аналитики и трейдеры в ограниченной степени полагаются на модель креста смерти, потому что она часто является очень отстающим индикатором. Пересечение скользящей средней вниз может произойти только значительно позже того момента, когда тренд сместится с бычьего на медвежий. Цена ценной бумаги, возможно, уже значительно упала до сигнала о пересечении границы.
Чтобы преодолеть эту потенциальную слабость из-за отставания от ценового действия, некоторые аналитики используют небольшое изменение модели. В этом варианте считается, что крест на смерти наступил, когда цена ценной бумаги, а не краткосрочная скользящая средняя, опускается ниже 200-дневной скользящей средней. Это событие часто происходит задолго до пересечения скользящей средней за 50 дней.
Другие Варианты
Скользящие средние за 50 и 200 дней — это те, которые чаще всего используются для идентификации креста смерти. Однако некоторые аналитики рынка предпочитают использовать другие скользящие средние. Одним из распространенных вариантов сигнала о смерти является пересечение 20-дневной скользящей средней с 50-дневной скользящей средней. Другая вариация заменяет 100-дневную скользящую среднюю вместо 200-дневной скользящей средней в качестве долгосрочной средней. Эти вариации могут работать более эффективно, когда существует особенно большое различие между скользящими средними за 50 и 200 дней. (потому что чем дальше эти два средних значения друг от друга, тем больше кроссовер может отставать от ценового действия.) Трейдеры также ищут паттерн на более коротких временных интервалах, используя четырехчасовые или часовые графики, а не дневные графики.
Последнее слово на кресте Смерти
Несмотря на то, что в отношении каждого технического индикатора есть скептики, крест смерти считается важным графическим шаблоном многими инвесторами. Анализ показывает, что в индексах первичного рынка наблюдалась перекрестная тенденция смерти, что точно предсказывает многие крупные спады на рынке «медведей». Картина перекрестной смертности в промышленном среднем по Доу-Джонсу предшествовала краху 1929 года. Крест на жизни произошел в индексе S&P 500 в мае 2008 года – за четыре месяца до краха 2008 года.
Если понравилась статья, подписывайтесь на Telegram канал, чтобы получать больше полезного материала.
Крест Смерти в трейдинге и техническом анализе
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня в статье мы разберем такое понятие в трейдинге и техническом анализе как «Крест Смерти«. Этим паттерном часто пугают армагедонщики и эксперты популярных СМИ начинающих инвесторов и трейдеров. Однако появление креста смерти на графике вашего терминала не всегда говорит о продолжении дальнейшего снижения рынка, хотя он и является негативным сигналом, это как и многие другие запаздывающий индикатор. Подробнее о том что такое Крест Смерти когда его стоит учитывать, на что он указывает и многое другое обсудим в статье далее.
Содержание статьи:
Что такое крест смерти?
Крест смерти (либо вариация «смертельный крест», от англ. Death Cross) — это технический паттерн на графике, указывающий на возможность крупной распродажи.
Крест смерти появляется на графике, когда краткосрочная скользящая средняя акции пересекает свою долгосрочную скользящую среднюю. Обычно наиболее распространенными скользящими средними, используемыми в этой модели, являются 50-дневные и 200-дневные скользящие средние.
Индикатор пересечения смерти оказался надежным предсказателем некоторых из самых жестких медвежьих рынков за последние 100 лет: в 1929, 1938, 1974 и 2008 годах. Инвесторы, которые ушли с фондового рынка в начале этих медвежьих рынков, избегали большие убытки, достигавшие 90% в 1930-е годы. Поскольку крест смерти является долгосрочным индикатором, в отличие от многих краткосрочных графических моделей, таких как свеча Доджи, он имеет больший вес для инвесторов, обеспокоенных фиксацией прибыли до того, как начнется новый медвежий рынок. Увеличение объемов обычно сопровождает появление креста смерти.
О чем говорит Крест Смерти?
Крест смерти возникает, когда краткосрочная скользящая средняя (обычно 50-дневная SMA) пересекает основную долгосрочную скользящую среднюю (обычно 200-дневную SMA) вниз и интерпретируется аналитиками и трейдерами как сигнал об окончательном медвежьем развороте на рынке. Вот пример креста смерти на графике индекса S&P 500 в декабре 2018 года:
Название креста смерти происходит от X-образной формы, созданной, когда краткосрочная скользящая средняя опускается ниже долгосрочной скользящей средней. Исторически сложилось так, что эта модель предшествует продолжительному спаду как для долгосрочных, так и для краткосрочных скользящих средних. Крест смерти — это сигнал о том, что краткосрочная динамика акций или фондовых индексов замедляется, но это не всегда надежный индикатор того, что бычий рынок вот-вот закончится. Крест смерти появлялся много раз, например, летом 2016 года, когда он оказался ложным индикатором. Те, кто вышел из акций летом 2016 года, упустили значительный рост фондового рынка, который наблюдался в течение всего 2017 года. Пример креста смерти 2016 года на самом деле имел место во время технической коррекции около 10%, что часто рассматривается как возможность покупки (известная как «покупка на падении»).
Существуют некоторые расхождения во мнениях относительно того, что именно представляет собой значимое пересечение скользящих средних. Некоторые аналитики определяют это как пересечение 100-дневной скользящей средней и 30-дневной скользящей средней, в то время как другие определяют ее как пересечение 200-дневной средней и 50-дневной средней. Аналитики также следят за пересечением, происходящим на графиках меньшего периода времени, как за подтверждением сильного, продолжающегося тренда. Независимо от вариаций в точном определении или применяемых временных рамках, термин всегда подразумевает ситуацию когда краткосрочная скользящая средняя имела более высокое значение и пересекала основную долгосрочную скользящую среднюю.
Пример креста смерти
Ниже приведен исторический пример двух смертельных крестов, которые произошли с акциями Facebook Inc. (FB) в 2018 году. После первого в апреле 2018 года акции развернулись и начали продолжительное ралли. Однако второй в сентябре 2018 г. сигнализировал о продолжительном медвежьем рынке для акций.
Оглядываясь назад на самые жестокие медвежьи рынки прошлого века, кажется, что крест смерти лучше всего держится, когда рынок уже потерял 20% своей стоимости. В таких случаях инвесторы, отказавшиеся от акций, минимизировали свои потери. Но для меньших корректировок менее 20% временное появление креста смерти может отражать уже зарегистрированные убытки и, таким образом, указывать на возможность покупки.
Крест Смерти и Золотой Крест
Противоположность кресту смерти происходит с появлением золотого креста, когда краткосрочная скользящая средняя акции или индекса движется выше долгосрочной скользящей средней. Многие инвесторы рассматривают эту модель как бычий индикатор. Паттерн золотого креста обычно появляется после того, как длительный нисходящий тренд исчерпал себя. Как и в случае с крестом смерти, инвесторы должны подтвердить разворот тренда после нескольких дней или недель движения цены в новом направлении. Большая часть процесса инвестирования по шаблонам является самореализующимся поведением, поскольку объемы торгов увеличиваются с привлечением внимания большего числа инвесторов, которые частично движимы увеличением финансовых новостей о конкретной акции или движении индекса.
Когда не стоит использовать Крест смерти
Резюме
А на этом сегодня все про Крест Смерти. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Торгуем по стратегии форекс «Золотой Крест»
Содержание статьи
В этом обзоре мы рассмотрим известную стратегию торговли под названием «Золотой Крест». Эта простая и эффективная стратегия использует сочетание двух Скользящих средних (мувингов) с разными периодами.
Почему стратегия называется «Золотой Крест»?
Основным сигналом данной стратегии является паттерн пересечения двух экспоненциальных Скользящих средних (EMA) с разными периодами. Скользящие средние уже давно зарекомендовали себя как простой и эффективный инструмент теханализа. Пересечение двух Скользящих средних на графике цены похоже на крест, что и дало название этому паттерну.
Паттерн «Золотой Крест» – это сигнал на покупку, который появляется тогда, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу вверх. В результате происходит переход от медвежьего рынка к бычьему. Обратный сигнал на продажу, когда быстрая EMA пересекает медленную сверху вниз, называют «Мертвый Крест» или «Крест Смерти». Этот сигнал говорит о том, что медведи сейчас сильнее быков и на рынке начинается нисходящая тенденция.
Паттерн «Золотой Крест»
Основные правила и особенности стратегии «Золотой Крест»
Стратегия торговли «Золотой Крест» (Golden Cross) является трендовой и показывает хорошие результаты тогда, когда на рынке есть явно выраженный тренд. В этой стратегии обычно используется сочетание быстрой EMA с периодом 50 и медленной EMA с периодом 200. Пересечение двух EMA и выход цены из бокового диапазона сигнализирует о начале нового тренда на рынке.
Инвесторы и трейдеры, торгующие долгосрочно, обычно ориентируются на дневные графики. Для среднесрочной и краткосрочной торговли рекомендуется использовать меньшие периоды графиков – четырехчасовые, часовые, 15-минутные. Периоды EMA 50 и 200 являются классическими для данной стратегии, но можно поэкспериментировать и подобрать другие периоды, если они покажут во время тестирования лучшие результаты.
Скользящие средние включены в большинство современных торговых терминалов, строятся непосредственно на графике цены. В популярных торговых платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 нужные EMA можно установить на график выбранного инструмента через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В появившемся окне настройки нужно выбрать период (50; 200), цвет и толщину линии, метод MA: Exponential.
Недостатки «Золотого креста»
В классическом варианте вход в рынок осуществляется сразу после пересечения мувингов, стоп ставится за локальный максимум/минимум, а профит фиксируется при обратном пересечении двух EMA. Этот вариант торговли имеет некоторые недостатки: большая величина стопа и вероятность потери значительной части прибыли при резком развороте вниз.
Поэтому для повышения эффективности можно добавлять к стратегии «Золотой Крест» другие инструменты. Дополнительный индикатор-осциллятор или сигналы теханализа помогут найти более оптимальную точку для входа в сделку. Для фиксации прибыли можно использовать сигналы других индикаторов, значимые уровни поддержки и сопротивления, трейлинг стоп.
Открытие сделки на покупку
Сигнал на покупку «Золотой Крест» появляется тогда, когда быстрая EMA с периодом 50 (желтая) пересекает медленную EMA с периодом 200 (синяя) снизу вверх. Сразу после пересечения двух EMA можно открывать позицию на покупку, стоп ставится за локальный минимум графика цены, профит будет фиксироваться при обратном пересечении мувингов.
Для повышения эффективности добавим сигналы индикатора RSI со стандартным периодом 14. После получения сигнала на покупку по стратегии «Золотой Крест» ждем, когда линия RSI опустится ниже уровня 50%. После выхода линии RSI опять выше уровня 50% открываем позицию на покупку, стоп чуть ниже локального минимума. Профит закрываем тогда, когда после движения вверх RSI покажет разворот и выйдет из области перекупленности (уровень 70%).
Открытие сделки на продажу
Сигнал на продажу, «Мертвый Крест» или «Крест Смерти» формируется после того, как быстрая EMA 50 (желтая) пресечет сверху вниз медленную EMA 200 (синяя). Этот сигнал говорит о возможном начале нисходящего тренда. После пересечения мувингов можно открывать позицию на продажу, стоп ставится за локальный максимум на графике цены, профит закрывается при обратном пересечении двух EMA.
Добавим для поиска более оптимального входа и выхода сигналы RSI (период 14). После пересечения EMA ждем, когда начнется коррекция и линия RSI зайдет в область выше уровня 50%. Затем, когда линия RSI обратно пересечет уровень 50% сверху вниз, открываем позицию на продажу. Стоп ставим за локальный максимум на графике цены, прибыль закроем тогда, когда после нисходящего движения RSI покажет разворот вверх и выйдет из области перепроданности (уровень 30%).
Кому подойдёт стратегия «Золотой Крест»?
В классическом варианте «Золотой Крест» больше ориентирован на инвесторов и долгосрочных трейдеров с крупными депозитами. При входе в рынок на дневном графике, сразу после пересечения двух мувингов, получаются довольно большие стопы. Ждать завершения тренда для фиксации прибыли придется достаточно долго.
При краткосрочной торговле на небольших депозитах нет возможности пересиживать большие просадки и ждать завершения дневного тренда. Поэтому трейдерам с небольшими депозитами лучше торговать на меньших периодах и использовать дополнительные инструменты для поиска оптимальной точки входа с умеренным риском, вовремя закрывать профит.
Заключение
«Золотой Крест» является классической трендовой стратегией торговли, основанной на пересечении двух мувингов. Он хорошо работает при наличии сильного направленного тренда, но может давать убыточные сигналы, когда на рынке идет боковая тенденция (Range). Для поиска оптимальных точек входа/выхода можно задействовать дополнительные инструменты: какой-нибудь индикатор-осциллятор, уровни и фигуры теханализа, паттерны Price Action.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Золотой Крест
Опубликовано 06.06.2020 · Обновлено 06.06.2021
Что такое Золотой Крест?
Ключевые моменты
Что вам говорит золотой крест?
Наиболее часто используемые скользящие средние – это 50-периодные и 200-периодные скользящие средние. Период представляет собой конкретное приращение времени. Как правило, более длительные периоды времени имеют тенденцию формировать более сильные прорывы. Например, дневное пересечение 50-дневной скользящей средней и 200-дневной скользящей средней для такого индекса, как S&P 500, является одним из самых популярных сигналов бычьего рынка. В случае индекса первенства девиз «Прилив поднимет все лодки» применяется, когда образуется золотой крест, когда покупка находит отклик во всех компонентах и секторах индекса.
Дневные трейдеры обычно используют меньшие временные периоды, такие как 5-периодные и 15-периодные скользящие средние, для торговли на внутридневных пробоях золотого креста. Временной интервал графиков также можно изменять от 1 минуты до недель или месяцев. Так же, как большие периоды дают более сильные сигналы, то же самое относится и к временным периодам графика. Чем больше временные рамки графика, тем сильнее и продолжительнее пробой золотого креста.
Пример Золотого Креста
В качестве гипотетического примера, золотое пересечение месячных 50-периодных и 200-периодных скользящих средних значительно сильнее и долговечнее, чем такое же пересечение скользящих средних с 50 и 200 периодами на 15-минутном графике. Сигналы прорыва золотого креста можно использовать с различными осцилляторами импульса, такими как стохастик, расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI), чтобы отслеживать, когда восходящий тренд является перекупленным или перепроданным. Это помогает определить идеальные входы и выходы.
Разница между золотым крестом и крестом смерти
Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает основную долгосрочную скользящую среднюю вверх, и интерпретируется аналитиками и трейдерами как сигнал об окончательном развороте рынка вверх. И наоборот, аналогичное пересечение скользящих средних вниз представляет собой крест смерти и считается сигналом решающего спада на рынке. Любое пересечение считается более значительным, если оно сопровождается большим объемом торгов. Как только происходит пересечение, долгосрочная скользящая средняя считается основным уровнем поддержки (в случае золотого креста) или уровнем сопротивления (в случае креста смерти) для рынка с этой точки. Любое пересечение может происходить как сигнал о смене тренда, но чаще они возникают как сильное подтверждение того, что изменение тренда уже произошло.
Ограничения использования Золотого Креста
Все индикаторы «запаздывают», и ни один индикатор не может точно предсказать будущее. Часто наблюдаемый золотой крест дает ложный сигнал, и трейдер, открывший в это время длинную позицию, впоследствии может столкнуться с некоторыми краткосрочными проблемами. Несмотря на свою очевидную прогностическую силу при прогнозировании крупных бычьих рынков, золотые кресты также регулярно не проявляются. Таким образом, золотой крест всегда следует подтверждать другими сигналами и индикаторами перед открытием сделки. Ключ к правильному использованию золотого креста – с дополнительными фильтрами и индикаторами – всегда использовать правильные параметры и коэффициенты риска. Помните о том, что всегда нужно поддерживать благоприятное соотношение риска и прибыли и правильно рассчитывать время для торговли, это может привести к лучшим результатам, чем просто слепое следование кроссу.
Золотой крест и крест смерти
Введение
Что такое золотой крест?
Как правило, золотой крест формируется в три этапа:
Золотой крест, указывающий на новый восходящий тренд биткоина.
В базовых конфигурациях данной стратегии используется 50-дневная МА, пересекающая 200-дневную МА. Не стоит забывать о том, что основа данной модели, это пересечение краткосрочной и долгосрочной средних линий снизу вверх. Поэтому, мы также можем обнаружить золотые кресты, происходящие на других таймфреймах (15 минут, 1 час, 4 часа и т.д.). Тем не менее сигналы на большом таймфрейме зачастую более надежны, чем на малом.
EMA также может использоваться для определения бычьих и медвежьих кроссоверов, включая золотой крест. Поскольку EMA быстрее реагирует на недавние ценовые изменения, генерируемые сигналы на разворот могут быть менее надежными наряду с большим количеством шума/ложных сигналов. Несмотря на это, EMA является достаточно популярным инструментом среди трейдеров в определении направления тренда.
Что такое крест смерти?
Существует три основных этапа формирования креста смерти:
Крест смерти, подтверждающий нисходящий тренд биткоина.
Теперь, когда мы понимаем, что такое золотой крест, довольно легко понять, почему крест смерти является медвежьим сигналом. Краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю сверху вниз, что указывает на возможные медвежьи настроения на рынке.
Ложный сигнал креста смерти на SPX в 2016 году.
Исходя из данного примера, рынок показывает крест смерти, который только активизировал восходящий тренд и затем сформировал золотой крест.
Золотой крест и крест смерти – в чем разница?
Мы обсудили оба из них, поэтому разницу нетрудно понять. По сути, они являются прямыми противоположностями друг друга. Золотой крест можно считать бычьим сигналом, а крест смерти – медвежьим.
Как использовать золотой крест и крест смерти во время трейдинга
Стратегия кроссовера, упомянутая выше, основывается на дневных пересечениях скользящих средних. Но как насчет других временных периодов? На малых таймфреймах золотые кресты и кресты смерти формируются абсолютно таким же образом, и трейдеры также могут извлекать выгоду из этого.
Однако, как и в большинстве методов анализа, сигналы на больших таймфреймах более достоверные. Золотой крест может отображаться на недельном таймфрейме, в тот момент как сформировался крест смерти на часовом. Вот почему всегда нужно уменьшать масштаб графика и рассматривать общую картину, принимая во внимание более истинную информацию.
Заключение
Мы обсудили некоторые из самых популярных кроссоверов, это золотой крест и крест смерти.