Что показывает объем на графике
Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение
Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.
Что такое объем торгов?
Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.
Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.
Индикатор объемов: значение и применение
Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…
Ликвидность и объем торгов
Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.
Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.
Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.
Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов
Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.
Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов
Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:
Давайте рассмотрим небольшой пример:
Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:
Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.
Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:
Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.
И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:
Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.
Заключение
Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:
Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Как использовать объем в трейдинге
В этой статье рассмотрим чем важен объем в трейдинге. Трейдинг используя анализ объема.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Объем и трейдинг
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Анализ объема в трейдинге
Перед тем как начать анализ объема, давайте разберемся что такое объем. И как использовать объем в трейдинге
Объем это индикатор столбикового типа, который наносится на интерактивный график цены. Каждый столбик показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, если вы рассматриваете тайм фрейм 1 час, то в каждом столбике объема за час, если тайм фрейм 5 минут, то в каждом столбике объем за 5 минут.
Показатели объема нанесенные на график
Интерпретация объема
Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема в трейдинге в той или иной ситуации.
Исходя из того с какой скоростью возрастает либо убывает объем, можно понять на сколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.
Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.
Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде
К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.
Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет.
Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.
Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде
Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный.
Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.
Что делать если объем и цена начинают не совпадать
Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.
Объем падает цена растет
Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.
Горизонтальные объемы tradingview
В этой статье разберем трейдинг с использованием горизонтальных объемов. Использование горизонтальных объемов на площадке tradingview.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Горизонтальные объемы tradingview
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Трейдинг с использованием горизонтальных объемов
Объемы в трейдинг — это очень важный и нужный инструмент для успешной торговли. Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике.
Что такое горизонтальный объем?
Объем бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем.
Вертикальный объем
Вертикальные объемы — это объем отображающий количество проведенных сделок за определенный период времени.
Вертикальный объем трейдингвью
То есть учитывается временной фактор накопления объемы. Что нам это дает? Дает понять силу тенденции.
Горизонтальный объем
Горизонтальным объемом, называют гистограмму основанную на количество проведённых сделок относительно ценового уровня.
Горизонтальные объемы трейдингвью
Отличие от вертикального объема, который говорит нам об объеме проторгованном за выставленный временной промежуток время, горизонтальные объемы показывают объем наторгованный на ценовом промежутке.
Поддержка и сопротивление на основе горизонтальных объемов
Что трейдеру дают горизонтальные объемы? Возможные разворотные уровни. То есть поддержки и сопротивления.
Установка горизонтальных объемов tradingview
Горизонтальные объемы трейдингвью доступны в платной подписке.
Подробнее о площадке tradingview:
Площадка tradingview предлагает несколько видов горизонтальных объемов.
Виды индикатора горизонтальные объемы tradingview
Популярные темы:
В нашем обзоре мы будет использовать объемы за сессию HD.
Чтобы включить индикатор горизонтальные объемы, перейдем на платформу трейдингвью, откроем график.
Индикатор горизонтальные объемы за сессию HD
На графике, нажать кнопку индикаторы, далее профиль объема, объемы за сессию HD.
Индикатор горизонтального объема за сессию tradingview
Мы добавили индикатор на график. Разберем трейдинг с использованием горизонтального объема, начнем с теории.
Разберем элементы индикатора горизонтальные объемы трейдингвью
Индикатор горизонтальные объемы состоит из ряда основных компонентов:
Зона стоимости
Зона стоимости была взята из математики, а именно из функции Гаусса.
Функция распределения Гаусса (зона стоимости)
Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию.
Зона стоимости горизонтальные объемы
В индикатора объемы за сессию HD на площадке трейдингвью, зона стоимости выделяется более яркой областью.
VAL — value area low
Что такой VAL — value area low, является нижней линией зоны стоимости. Строится там где начинается тусклая гистограмма.
Нижняя граница зоны стоимости
Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть ролька сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAL. Цена может либо пробить VAL, либо протестировать и развернутся.
VAH — value area high
VAH — value area high, верхняя линия зоны стоимости.
Верхняя граница зоны стоимости
Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAH. Цена может либо пробить VAH, либо протестировать и развернутся.
POC — point of control
POC — point of control, красная линия на графике, цена в которой значение объема максимально за сессию.
POC — точка максимального объема
POC — point of control, очень сильный и важный уровень. Является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того где находится цена выше или ниже POC. Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше то ниже POC. В это время лучше не торговать, и дать цене определится, заходя от ретест сформировавшегося баланса.
Как заходить от ретеста и про формирование дисбаланса читать тут:
Горизонтальные объемы на практике
С практической точки зрения горизонтальный объем применяют для обозначения зон поддержки и сопротивления, образовавшихся на верхних и нижних линиях зоны стоимости и в точках POC.
Пример использования горизонтальных объемов на графике биткоина
Нам интересен этот день, для того чтобы сформировать отправные точки для следующего дня.
Отмечаем на графике, горизонтальными линиями POC, VAH и VAL.
Обозначение зон POC, VAH, VAL предыдущего дня
Рассмотрим следующий день, а именно биткоин 22.03.2021
График биткоин 22.03.2021
Я выделили 4 момента, рассмотрим их подробнее.
Момент под цифрой 1
Торговля внутри дня используя горизонтальные объемы
Цена ушла ниже VAL, зафиксировалась, образовался баланс. Далее цена вышла из баланса вверх и закрепилась выше VAL опираясь на него. Тут можно пробовать заходить в лонг, наша первая цель POC предыдущего дня, вторая VAH.
Момент под цифрой 2
Внутридневная торговля используя горизонтальный объем
После успешного выхода цены из под VAL, она преодолела вчерашний POC. И образовала флет выше. Далее в моменте под цифрой 2 можем наблюдать тест POC прошлого дня уже сверху вниз, после которого цена направилась к VAH.
Момент под цифрой 3
Трейдинг используя горизонтальные объемы
Цена пробила VAH и на границе стал формировать баланс. Далее пошел откат с тестом проторговки снизу вверх.
Момент под цифрой 4
Горизонтальные объемы трейдинг на практике
Цена зашла вниз, под POC и VAL. Что конечно спровоцировало появление проторговки с явными провокациями.
В этом примере вы увидели как с помощью горизонтальных объемов можно найти зоны поддержки и сопротивления.
Можно ли еще четче определить вход?
Горизонтальные объемы можно использовать с индикаторами тренда — Индикатор PRO Traiding Trend Indicator
Работа индикатор и намеченных точек разворота горизонтальных объемов
Заключение
Горизонтальные объемы необходимы для определения зон поддержки и сопротивлений. То есть цена с большой долей вероятности затормозит возле VAH, VAL и POC. Наиболее сильные VAH и VAL, прошлого дня в начале сессии и текущего дня по мере развития сессии. Наиболее сильные POC — прошлого дня в начале сессии и текущего дня к концу сессии. Более поздние дни, 3 и более дней назад, смотрим только POC и реакция цены на подходе к POC. Так как за сроком давности уровни POC теряют свою силу.
Спасибо что дочитали статью до конца!
Торговля по сигналам в телеграмм — PRO TRADE SIGNALS
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat