Что означает индикатор cci
Индикатор CCI (индекс товарного канала) – примеры использования
Индикатор CCI (Сommodity Сhannel Index — индикатор товарного канала) — это осциллятор, который был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году.
С момента своего появления данный индикатор приобрел популярность и в настоящее время является распространенным инструментом при определении циклических тенденций не только для товарных рынков, но также для акций и рынка форекс. Индикатор CCI можно скорректировать в соответствии с временными рамками рынка, на котором ведется торговля, изменив период усреднения.
Расчет индикатора
Индикатор CCI измеряет отклонение торгового инструмента от своего статистического среднего значения.
CCI рассчитывается как разница между типичной ценой и скользящий средней, разделенным на среднее абсолютное отклонение типичной цены. Индекс обычно масштабируется с обратным коэффициентом 0,015, чтобы обеспечить более читаемые числа:
где pt — это типичная цена, которая рассчитывается по формуле:
SMA — это простая скользящая средняя, а MD — среднее абсолютное отклонение.
Не важно запоминать формулу, важно понимать поведение CCI в различных сценариях и то, как можно его использовать для получения лучших результатов. Около 80% времени CCI остается между значениями от +100 до — 100 (варьируется в зависимости от количества выбранных периодов). Движение выше или ниже данного уровня указывает на сильное движение на рынке.
Показания индикатора CCI
Трейдеры и инвесторы используют индекс товарного канала, чтобы определить потенциальный разворот цены, экстремальные цены и силу тренда. Как и в случае большинства индикаторов, CCI лучше всего использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа.
Индикатор CCI вписывается в импульсную категорию осцилляторов. Индикаторы объема и ценовой график также могут влиять на оценку показаний индикатора. Его можно использовать для выявления отклонений от трендов в качестве индикатора перекупленности или перепроданности. В этом отношении он похож на полосы Боллинджера.
Индекс товарного канала может быть ценным инструментом для определения потенциальных пиков и спадов в цене актива и, таким образом, предоставлять инвесторам разумные доказательства для оценки изменений в направлении движения цены.
Торговые рекомендации Ламберта для CCI были сосредоточены на движениях выше +100 и ниже −100 для формирования сигналов на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80 процентов значений CCI находятся в диапазоне от +100 до –100, сигнал покупки или продажи будет действовать только в 20–30 процентах случаев. Когда CCI поднимается выше +100, считается, что торговый инструмент входит в сильный восходящий тренд и подается сигнал на покупку.
Трейдеры также часто используют индикатор CCI ценным для выявления разворотов.
Индикатор CCI на практике
Мы получили около трех сигналов на этом графике. Два из них на открытие длинных позиций, а один — на открытие короткой позиции.
Когда цена достигает новых максимумов и индикатор CCI не может сделать то же самое, возникает дивергенция. Дивергенция показывает, что хотя тренд все еще остается неизменным, он не так силен как раньше. Поэтому возможен потенциальный разворот цены в ближайшее время.
На приведенном выше графике индикатор CCI не может сделать новый максимум, аналогичный тому, который был создан рынком, что указывает на возможный откат, разворот цены или консолидацию.
CCI используется на пробой линии тренда. Когда индикатор формирует два или более последовательных пика или впадины, они могут быть соединены для формирования линии тренда. Если показание индикатора пробивает такую линию тренда, это сигнализирует о появлении точки входа в направлении пробоя.
На графике выше отчетливо виден пробой трендовой линии.
Также мы можем комбинировать показания индикатора.
При торговле по экстремальным уровням CCI также рекомендуется торговать только теми сигналами, которые направлены в направлении преобладающего тренда. Каждый треугольник указывает на длинный или короткий сигнал. Правило состоит в том, чтобы использовать только сигналы в направлении тренда.
Все, что нужно знать о индикаторе CCI
Индикатор CCI придумал Дональд Ламберт еще в 80-х годах прошлого столетия. Полное название индикатора CCI – Commodity Channel Index (Индекс товарного канала). CCI является осциллирующим индикатором (опережающим). Его главная задача – определение «Бычьих» и «Медвежьих», сильных и слабых трендов, с чем он (CCI) прекрасно справляется.
Индикатор CCI можно использовать для поиска точек входа, определения трендовых движений, определения дивергенций и конвергенций, а так же использовать в роли фильтра в связке с другими индикаторами.
Содержание
Описание индикатора CCI
Индикатор CCI представлен в виде кривой линии, размещенной на цифровой шкале.
Стоит учитывать так же два важных уровня в окне индикатора: уровень «100» и уровень «-100».
Настройки индикатора
Индикатор CCI имеет следующие стандартные настройки:
Период «14» говорит о том, что при расчете индикатора, данные берутся с последних 14 баров (свечей).
Изменение периода индикатора повлияет на его чувствительность: если период изменить в меньшую сторону (уменьшить), то CCI станет быстрее реагировать на все изменения цены, но появится больше ложных сигналов, если же увеличить период, то чувствительность CCI понизится, но качество сигналов возрастет.
Вот что получится, если изменить период индикатора CCI:
В верхнем окне (CCI красного цвета) выставлены стандартные настройки (14), в среднем окне (CCI зеленого цвета) выставлен период «6», в нижнем окне (CCI синего цвета) выставлен период «40».
Можно заметить, что CCI с меньшим периодом (периодом 6) реагирует на мельчайшие изменения цены, а CCI с увеличенным периодом (периодом 40), наоборот, учитывает только самые сильные изменения.
Сам индикатор CCI можно использовать на любых таймфреймах и активах.
Формула расчета индикатора CCI
Формула самого индикатора CCI выглядит следующим образом:
Для целей масштабирования, Ламберт установил константу на уровне 0,015, для того, чтобы 70-80% значений индикатора CCI находились между уровнями «100» и «-100».
Применение индикатора CCI
Но как только начинается сильный импульс, то индикатор сразу же нам его показывает. Если линия индикатора CCI пробила уровень «100» снизу вверх, то присутствует восходящий тренд (тренд вверх), если линия индикатора пробила уровень «-100» сверху вниз, то присутствует нисходящий тренд (тренд вниз).
В то же время, обратное пересечение линии CCI уровней «100» и «-100», т.е. возвращение в стандартное состояние, является признаком окончания импульса. Цена в таком случае двиется в обратную сторону от предыдущего движения.
Можно заметить, что возвращение линии индикатора CCI в диапазон между уровнями «100» и «-100» часто заканчивается импульсом в противоположную сторону.
Отсюда можно сделать вывод, что пробой уровня «100» сверху вниз (окончание восходящего тренда) в большинстве случаев может считаться началом нового нисходящего движения (тренда вниз), а пробой уровня «-100» снизу вверх (окончание нисходящего уровня) в большинстве случаев будет являться началом нового восходящего тренда (тренда вверх).
Проще говоря, стоит покупать тогда, когда были пробиты снизу вверх уровни «-100» или «100», и продавать, когда были пробиты сверху вниз уровни «100» и «-100».
Дивергенция
С помощью индикатора CCI можно определять дивергенцию (расхождение). Дивергенция является разворотным сигналом и выглядит она следующим образом:
Явный признак дивергенции – расхождение показаний на графике и в окне индикатора CCI. Если на графике наблюдается рост цены, то CCI показывает снижение силы тренда. После появления дивергенции следует разворот тренда на нисходящий, что и можно наблюдать на данном скриншоте.
Конвергенция
Конвергенция (схождение) признак смены нисходящего тренда на восходящий. На графике конвергенция выглядит следующим образом:
В данном случае мы можем наблюдать тренд вниз (нисходящий тренд), но в окне индикатора CCI наблюдается явное ослабевание нисходящего тренда, что в дальнейшем привело к смене тренда на противоположный – на восходящий (тренд вверх).
Использование индикатора CCI с другими индикаторами
Индикатор CCI и индикатор RSI
Индикатор CCI прекрасно дополняет другие индикаторы. Например, его можно сочетать с таким индикатором, как RSI:
В таком сочетании стоит учитывать только моменты, когда CCI возвращается в диапазон между уровнями «100» и «-100».
Но в таком сочетании индикаторов можно определять моменты дальнейшего продолжения тренда.
В данной ситуации мы можем наблюдать явный нисходящий тренд, об этом нам говорит не только сам график, но еще и расположение линии RSI – она преимущественно находится ниже уровня «50». Соответственно нас будут интересовать только входы на понижение. Все моменты, в которых можно войти, обозначены красными стрелками. Эти моменты определены по следующим параметрам:
Согласно выявленным сигналам от индикатора CCI можно использовать все сигналы, когда линия индикатора пробивает сверху вниз уровни «100» и «-100».
Индикатор CCI и Bollinger Bands
Сочетание индикаторов CCI и Bollinger Bands тоже весьма интересное.
Тут стоит учитывать моменты, когда цена возвращается в канал полос Боллинджера и так же возвращается в диапазон от «100» до «-100» на индикаторе CCI.
Достоинства и недостатки индикатора CCI
К минусам индикатора можно отнести его небольшое запаздывание, а так же относительно большое число ложных сигналов при торговле только по индикатору CCI. Вывод – нужны фильтры для повышения точности сигналов этого индикатора.
Заключение
В своей торговле я уже давно оценил возможности этого индикатора. Я использую его в своих торговых стратегиях и торговых системах. Причем использую регулярно. Причиной этому является простота и надежность данного индикатора.
Индикатор CCI: описание, настройка + 4 стратегии торговли по индикатору
Индикатор CCI: описание
Не смотря на то, что в названии упоминается товарный сектор, торговать по сигналам CCI можно на любом графике – сырье, валютах, металлах, срочном рынке. Сам тип рынка совершенно не важен, ведь индикатор – это просто формула, которая оценивает колебания и значение относительно среднего. Соответственно, применяется без ограничений. Теперь рассмотрим особенности индикатора, которые выделяют его среди остальных:
Всё перечисленное даёт большие возможности для анализа, нужно только разобраться в сигналах. Теперь перейдём к параметрам индикатора.
Настройка индикатора CCI
Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа. Изначальное значение 20 достаточно универсально. Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D 1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки.
Если есть интерес, то можно попробовать подобрать свой период, разница будет в следующем:
Конечно же график совсем не однороден, есть всплески активности, которые затем сменяются промежутками с низкой волатильностью и плавным движением.
Индикатор CCI можно настроить под такие движения. Делается это по достаточно простой схеме, которая позволит подобрать оптимальный именной в данный момент времени параметр периода:
Это простой и удобный вариант подстроиться под текущее состояние рынка, в котором сочетается и гибкость, и актуальность. Теперь рассмотрим как ведётся работа по CCI, и что вообще представляют собой линия и уровни.
Описание работы индикатора CCI
Данные значения используются со стороны распределения, а именно стандартных отклонений, при этом в качестве опорного значения мы принимаем сигму, равную 100. Такой подход даёт следующие результаты:
Торговые стратегии CCI
Всего для индикатора CCI можно выделить 3 ключевых торговых сигнала, которые хорошо работают. Но нужно понимать, что статистика получается хорошей на достаточно продолжительном периоде времени. То есть, например, на 10 входов в рынок 6 сработают в плюс, два закроются в минус и ещё два, допустим, по безубытку.
Поэтому не стоит ждать, что каждый сигнал будет давать прибыль. Здесь множество параметров, в том числе и выбранный тайм фрейм, торговый инструмент, и так далее. Фунтиена – очень волатильная, поэтому на небольшом тайм фрейме будет много ложных сигналов. А какой-нибудь вялый кросс типа австралийского доллара к новозеландскому может давать сигналы крайне редко, оставаясь практически в постоянном флэте. Итак, выделим основные:
Стратегия №1
Индикатор cci выходит за границу линии 100, после чего какое-то время находится выше неё в пространстве между 100 и 200. Затем происходит смена направления, и линия CCI устремляется вниз. В тот момент, когда она пересекает линию 100 теперь уже сверху вниз, нужно быть готовым открывать продажу. Но необходимо дождаться закрепления линии под этим значением, так как, до тех пор, пока не закрыт текущий бар, всё легко может измениться и линия снова вернётся в область между 100 и 200.
Вообще, индикатор CCI сочетается практически со всеми видами анализа, его можно даже использовать вместе с другими осцилляторами, как раз из-за того, что у него нет фиксированных границ и линия может выходить достаточно далеко, в то время как стохастик просто “прилипнет” к границе окошка и будет там пребывать долгое время.
Индикатор CCI
Commodity Channel Index (Индекс Товарного Канала) ― индикатор, относящийся к категории осцилляторов. Он менее популярен, чем привычные MACD и Stochastic. Но имеет несколько особенностей, которые делают его интересным для трейдеров. Рассмотрим, как правильно применять индикатор CCI и получать прибыль с помощью простых стратегий на его основе.
CCI индикатор описание
CCI придуман Д. Ламбертом 40 лет назад. Изначально автор разработал его для товарных активов. Инструмент быстро стал популярным. Вскоре выяснилось, что он отлично работает на всех видах рынков, в том числе и Forex.
Индикатор CCI показывает, насколько текущая стоимость отклонилась от своего среднего значения.
Высокие показатели говорят, что она намного выше стандартной. Низкие ― актив недооценен и вскоре станет дороже. Таким образом определяются зоны перекупленности и перепроданности, что является характерной чертой осцилляторов.
Алгоритм прогнозирует разворот текущего тренда. Он не может указать, будет это новая тенденция или кратковременная коррекция. Но перелом предсказывает точно.
Установка и настройка
Индекс торгового канала по умолчанию встроен в терминалы Metatrader. Как установить его на график:
Для настройки доступен параметр «Период» – это интервал времени. Он напрямую влияет на точность показаний. Инструмент предсказывает рыночный цикл на основе данных от скользящих средних.
Стандартно установлен период 14. При увеличении этого числа сигналов будет меньше, зато возрастет их качество. Если его уменьшить, алгоритм станет более чувствительным. Он начнет показывать даже мелкие колебания. При этом возрастает число ложных данных.
Чем лучше подобран период мувинга, тем качественнее будут сигналы. Многие успешно торгуют и на стандартных настройках. Но если подобрать оптимальные параметры для каждого актива, алгоритм будет давать меньше ложных точек входа. Как найти нужные значения:
Совсем удалять их не стоит, иначе теряется весь смысл индикатора.
Индикатор CCI применение
Commodity Channel Index дает разные виды сигналов. Можно интерпретировать только один их вид или использовать в комплексе. Разберем все варианты применения.
Пересечение уровней
Дивергенция
Считается самым сильным сигналом, который можно получить от осцилляторов. Дивергенция ― это расхождение цены и индикатора. Например, котировки рисуют новый максимум, а алгоритм не поддерживает это и начинает ход вниз. Прогнозируется перелом, который в реальности еще не произошел.
Сделки открывают при обнаружении расхождения в направлении, куда указывает индикатор.
Нулевая линия
Отметка 0 ― средний уровень, вокруг которого колеблется алгоритм. Ее применяют, как ориентир на вход в сделку. Если индикатор CCI пересекает нулевую линию сверху вниз и закрепляется под ней ― это медвежий сигнал. При обратном пересечении ― бычий.
Эта тактика более агрессивная и больше подходит для скальпинга, когда достаточно получить быстро несколько пунктов прибыли. При переносе сделки на следующий день такой подход выдает большое количество ложных сигналов. При долгосрочной торговле такая техника помогает в самом начале поймать зарождающийся тренд и увеличить позиции, если становится ясно, что началась сильная тенденция. Такие позиции с большим профитом перекрывают убыточные.
Фигуры технического анализа
График индикатора можно анализировать так же, как ценовой. Это более сглаженный вариант без рыночного шума и мелких колебаний. Можно обнаружить на нем фигуры теханализа ― треугольники, флаги, голова и плечи и так далее. Также удобно чертить в окне инструмента значимые уровни (поддержки, сопротивления), определять тенденцию на рынке с помощью линии тренда.
Классические фигуры работают на графике CCI даже лучше, чем на обычных котировках. Если трейдер умеет определять модели, обязательно стоит попробовать сделать это на линии алгоритма.
Стратегии CCI
Индекс Товарного Канала обычно не применяют самостоятельно. Он показывает место слома тенденции, но не может достоверно указать на момент закрытия ордера. Когда тренд сильный, осциллятор способен долго колебаться в области перекупленности или перепроданности. Поэтому ориентироваться на такие показания для фиксации прибыли нельзя.
Индикатор CCI обычно комбинируют с другими программами. Он хорош как дополнительный фильтр. Разнообразные сочетания служат основой торговых стратегий. Ниже представлены несколько проверенных стратегий с CCI.
Торговая система CCI + Moving Average
Простая система для торговли на коротких периодах. В качестве трендового инструмента добавлен Simple Moving Average с периодом 100. Рекомендуемый таймфрейм ― от М5 до Н1. Валютные пары ― любые.
Ордера на покупку создают при выполнении условий:
Для продаж должна сложиться обратная картина:
Stop-loss выставляют чуть дальше локального минимума (максимума). Take-profit ― в пропорции 3:1 к стопу. Также позицию закрывают при появлении обратного сигнала от любой из программ.
Посмотрим пример. На скриншоте ― EUR/USD с периодом М15. На графике видно, как мувинг пересекает котировки сверху вниз. Это говорит о возможном входе в продажи, но осциллятор еще находится в зоне перекупленности и не выходит из нее. Через несколько баров CCI дает подтверждающий сигнал ― можно начинать торговлю.
Стоп-лосс устанавливается за локальный максимум. Он составит около 30 пунктов. Соответственно, тейк-профит получится 90. Сигнал оказался точным. Котировка движется, как предсказали программы и уверенно доходит до цели. Можно было получить больше прибыли, переведя позицию в безубыток или включив трейлинг-стоп.
Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.
CCI + MACD
Интересная система для скальпинга. Подойдут любые волатильные активы. Рекомендуемый таймфрейм ― М5.
Потребуется индикатор MACD с параметрами:
Программы нужно установить в одно окно, чтобы они наложились друг на друга. Для этого вызывают меню навигатора и мышкой перетаскивают MACD в окошко осциллятора.
Правила следующие. Покупки открывают, когда совпадают 2 условия:
Для продаж ожидают зеркальную ситуацию:
Получается, сделки открывают, когда программа входит в зону перекупленности и перепроданности. В этом и есть особенность стратегии ― обычно все происходит наоборот. Смысл в том, что вход в крайнюю зону подтверждает направление тенденции. При скальпинге позиции открываются на короткое время, значит, цена не успеет развернуться и человек заберет свой профит.
Техника не предлагает правил для установки stop-loss и take-profit. Нужно ориентироваться на личный опыт. Стоп можно ставить за ближайшие экстремумы. Фиксировать прибыль ― по ситуации.
Посмотрим, как работает эта торговая тактика на практике. На рисунке видно, что CCI пробивает полосу 100 снизу вверх. Одновременно гистограмма MACD также находится выше середины. Знаки совпадают, поэтому ордер на покупку открывают на баре, следующим за сигнальным.
Стоп-лосс ставим за локальный минимум. Цена движется вверх и достигает сопротивления, которое не может преодолеть. Происходит отскок и разворот. Это оптимальное место для фиксации прибыли. Можно дождаться момента, когда CCI пересечет 100 сверху вниз ― это будет обратный сигнал. Если закрыться в этом месте, доход будет вполовину меньше.
Необходимо продумать тактику выхода, чтобы не упускать часть прибыли. Можно пробовать фиксированный тейк, либо значение, пропорциональное стоп-лоссу (1:3 или 1:2).
CCI + Bollinger Bands
Методика для краткосрочной торговли. Рекомендуемый таймфрейм ― М5-Н1. Валютные пары любые, лучше из числа мажоров.
Для работы используется сочетание со стандартным индикатором Полосы Боллинджера. Они образуют канал, который применяется для оценки ценового движения. Когда котировка выходит за его границы, она всегда стремится вернуться к центру.
Ордер на покупку создают при выполнении условий:
Для продаж ожидают зеркальных условий:
Stop-loss размещают за локальным минимумом или максимумом. Take-profit определяют по ситуации ― в соотношении к стопу или в районе середины Bollinger Bands.
Посмотрим, как действует эта тактика на практике. На рисунке котировки пересекли верхнюю границу канала. Следующий бар направлен в сторону центра и закрылся под Полосой Боллинджера. Считаем это медвежьим знаком. Осциллятор в это время выходит из области перекупленности и пробивает уровень 100. Поэтому продаем на следующей свече.
Стоп-лосс устанавливается за ближайший максимум. Тейк-профит ― у середины канала. Цена идет вниз, как и прогнозировалось, cделка закрывается в плюс. Можно было взять больше пунктов, применяя трейлинг-стоп или перевод в безубыток.
Плюсы и минусы
Для CCI характерны те же черты, что и для других осцилляторов. Главный плюс ― опережающие возможности. Индикатор предсказывает поведение цены, когда котировка на графике еще не начала движение. Это очень важная особенность ― можно поймать момент разворота тренда в самом начале.
Еще одно достоинство ― успешное применение для фильтрации других программ. Он удачно встраивается в любую стратегию и повышает общую эффективность.
К минусам относится поведение на сильных трендовых движениях. Индекс быстро переходит в зону перекупленности (перепроданности), хотя разворот еще не начался. Просто тенденция настолько мощная, что цена далеко ушла от своего среднего значения.
Поэтому программу лучше не использовать для поиска места выхода из сделки. Так можно закрыться слишком рано и потерять часть прибыли.
Вопрос-ответ
Да, чем больше временной интервал, тем меньше рыночного шума. Алгоритм дает качественные точки входа на Н4 и D1.
Хорошо подойдут трендовые индикаторы. Трейдеры часто комбинируют CCI с Parabolic SAR, скользящими средними.
Да, он выступит хорошим фильтром. CCI сочетается со всеми методами технического и свечного анализа.
Программа работает на всех активах и разных видах рынков. Но более качественные сигналы получаются на волатильных парах с хорошим диапазоном движения в течение дня.
Индикатор CCI удобен для поиска точек входа. Он обладает прогностической способностью, то есть предсказывает поведение цены еще до появления изменений на графике. Также инструмент оптимально подходит для фильтрации сигналов от других индикаторов. Он четко отсеивает ложные показатели и помогает избежать убыточных сделок.