Что показывает диаграмма глубины на бинанс

Что такое спред и проскальзывание

Осторожно! Много текста.

Спред спроса и предложения – это разница между самой низкой ценой, запрашиваемой за актив, и самой высокой ценой предложения. Ликвидные активы, например, биткоин, имеют меньший спред, чем менее ликвидные активы с меньшим объемом торгов.

Проскальзывание происходит, когда итоговая цена сделки отличается от первоначального запроса, что часто имеет место при исполнении рыночных ордеров. Если для выполнения вашего ордера рынок нестабилен или недостаточно ликвиден, окончательная цена ордера может измениться. Для предотвращения проскальзывания активов с низкой ликвидностью можно попробовать разделить ордер на более мелкие.

Введение

При продаже и покупке активов на криптовалютной бирже не забывайте, что рыночные цены напрямую связаны со спросом и предложением. Помимо этого, важно учитывать объем торгов, ликвидность рынка, типы ордеров и рыночные условия в целом, которые могут не позволить вам завершить сделку на желаемой цене.

Покупатели и продавцы стремятся получить наиболее выгодную для себя цену, что создает спред между предложениями двух сторон (спред между спросом и предложением). В зависимости от суммы и волатильности актива, которым вы собираетесь торговать, также есть вероятность столкнуться с проскальзыванием (подробнее об этом ниже). Таким образом, владение базовыми знаниями о книге ордеров биржи избавит вас от множества неприятных сюрпризов.

Что такое спред между спросом и предложением?

Маркет-мейкеры и спред между спросом и предложением

Создание ликвидности важно, однако не все рынки получают необходимую ликвидность только от трейдеров – на традиционных рынках брокеры и маркет-мейкеры предоставляют ликвидность в обмен на арбитражную прибыль.

Маркет-мейкер может использовать спред в свою пользу, одновременно купив и продав актив. Продавая по высокой цене и покупая за низкую снова и снова, они используют спред для получения арбитражной прибыли. Даже небольшой спред может принести значительную прибыль, если торговать в большом количестве в течение целого дня. Из-за подобной конкуренции маркет-мейкеров активы с высоким спросом обычно имеют меньшие спреды.

Диаграмма глубины рынка и спред

Как мы уже говорили, существует взаимосвязь между ликвидностью и небольшими спредами. Объем торгов является распространенным индикатором ликвидности, поэтому с большими объемами мы ожидаем увидеть меньший процент спреда от цены актива. Ввиду популярности некоторых криптовалют, акций и других активов создается высокая конкуренция между трейдерами, желающими заработать на спреде.

Процент спреда спроса и предложения

Вычислять процент спреда нужно для того, чтобы при необходимости иметь возможность сравнивать спреды различных криптовалют или активов. Рассчитывается он по следующей формуле:

Рассмотрим BIFI в качестве примера. На момент написания статьи аск-цена BIFI составляла 907 долларов США, а бид-цена – 901 доллар США. Эта разница создает спред в размере 6 долларов. 6 долларов делим на 907 долларов, затем умножаем на 100 и получаем процент спреда: примерно 0,66%.

Теперь предположим, что спред биткоина составляет 3 доллара, что равняется половине спреда BIFI. Но если сравнить их в процентном соотношении, спред биткоина будет составлять лишь 0,0083%. BIFI также имеет меньший объем торгов, что подтверждает нашу теорию о том, что высокие спреды обычно наблюдаются у менее ликвидных активов.

Что такое проскальзывание?

Проскальзывание – распространенное явление на рынках с высокой волатильностью или низкой ликвидностью. Проскальзыванием называют явление, когда сделка осуществляется по цене, отличной от ожиданий трейдера.

Предположим, что вы хотите разместить крупный рыночный ордер на покупку за 100 долларов, но рынок недостаточно ликвиден для исполнения вашего ордера по этой цене. В результате вам придется принимать следующие ордера (более 100 долларов США), пока ваш ордер не будет выполнен. Это приведет к тому, что средняя цена вашей покупки будет выше 100 долларов. Данное явление и называется проскальзыванием.

Иными словами, когда вы создаете рыночный ордер, биржа автоматически анализирует его, чтобы ограничить заказы в книге ордеров. Книга ордеров предложит вам лучшую цену, но вы начнете расширять цепочку ордеров, если там не достает объема для желаемой цены. В результате рынок выполнит ваш ордер по цене, отличной от ожидаемой.

Положительное проскальзывание‍

Однако проскальзывание не всегда означает худшую цену, чем ожидалось. Положительное проскальзывание может произойти, если цены на рынке снижаются, когда вы выставляете ордер на покупку, или повышаются, когда вы размещаете ордер на продажу. Это редкое явление, но на некоторых волатильных рынках всё же иногда наблюдается и положительное проскальзывание.

Сопротивление проскальзыванию‍

В зависимости от величины проскальзывания может меняться время исполнения вашего ордера. Если вы установите низкий уровень проскальзывания, исполнение ордера займет достаточно много времени, а в некоторых случаях он не исполнится вовсе. Если же вы установите слишком высокое значение, другой трейдер или бот может опередить вас.

В этом случае запуск происходит, когда другой трейдер устанавливает более высокую плату за газ и покупает актив первым. Затем он создает другую сделку, чтобы продать данный актив по самой высокой цене, которую готов заплатить покупатель.

Минимизация отрицательного проскальзывания

Несмотря на то, что избежать проскальзывания удается не всегда, есть несколько способов минимизировать его.

1. Вместо того чтобы создавать большой ордер, попробуйте разбить его на более мелкие блоки. Внимательно следите за книгой ордеров: старайтесь не размещать ордера, размер которых превышает доступный объем.

2. Если вы используете децентрализованную биржу, учитывайте комиссии за операции. Некоторые сети взимают очень высокие комиссии в зависимости от трафика в блокчейне, что может нивелировать любую прибыль, которую вы получаете, избегая проскальзывания.

Резюме

При торговле криптовалютой не забывайте, что спред или проскальзывание может изменить окончательную цену ваших сделок. Избежать этого не всегда получается, но важно обращать на них внимание, принимая то или иное решение. При выполнении небольших ордеров подобные явления могут ощущаться не так остро, но средняя цена крупных ордеров за единицу может оказаться гораздо выше ожидаемой.

Понимание особенностей проскальзывания крайне важно для работы трейдеров с децентрализованными финансами. Не имея базовых знаний, вы рискуете потерять свои деньги из-за фронтраннинга или отрицательного проскальзывания.

Источник

Диаграмма глубины Binance

Автор: admin · Опубликовано 04.06.2018 · Обновлено 07.11.2021

Диаграмма глубины рынка есть почти на всех биржах криптовалют, она позволяет оценить текущее состояние рынка, а также ближайшие перспективы по его движениям, поскольку там отображаются все заявки покупателей и продавцов.

В этой небольшой статье мы рассмотрим где находится диаграмма глубины Binance, как ею правильно пользоваться, а также зачем она вообще нужна.

Диаграмма глубины рынка Binance

Перед тем, как переходить к использованию этого инструмента на Binance давайте поговорим о том зачем он нужен и откуда берутся все значения. Допустим вы хотите продать 10 монет криптовалюты Tron по цене 0.1 USDT. Вы создаете соответствующий ордер и если есть желающие купить криптовалюту по этой цене, то вы получите свои эфиры, а человеку, будут отправлены ваш монеты Tron.

Вверху, красным обозначены заявки на продажу, а внизу — зеленым, заявки на покупку. В самом верху ордера с самой высокой ценой и к середине она уменьшается. В самом низу зеленых ордеров цена самая низкая и к середине она увеличивается. Там, где цены сходятся ордера закрываются и выполняется покупка. Например, текущая актуальная цена TRX до Эфириума — 0.000121. Если есть заявки на покупку и продажу по этой цене, то они будут закрыты, если же таких заявок нету, то ордера будут открыты пока соответствующие заявки не появятся.

Конечно, это все очень быстро меняется и аналитика по таким показателям очень ненадежна, потому что сейчас ордера есть, а потом их можно в один клик убрать, и этим часто пользуются для пампа монет, но все же кое-что по таким показателям определить можно. Например, можно предположить как поведет себя рынок в краткосрочной перспективе. Если посмотреть на цифры со снимка экрана выше, то мы увидим что монету хотят купить по цене 0,00021 в количестве 100 000 монет несколько раз, а заявок на продажу по такой цене не так много, поэтому сремительного снижения цены ждать не следует. Но это все может очень быстро поменяться.

Это что касается стаканов, а диаграмма глубины Binance стоится на основе данных из этих же стаканов ордеров и позволяет болле удобно оценить ситуацию на рынке. Чтобы открыть диаграмму на той же странице нажмите кнопку Depth или Диаграмма глубины:

Здесь вы видите графическое отображение обоих стаканов, по которому можно более целостно судить про состояние рынка.

По горизонтали отложенна цена, по которой люди хотят покупать монеты, а по вертикали — количество монет. Причем количество монет откладывается не от оси х, а от уровня предыдущей монеты, таким образом мы видим большие ступеньки, там где люди хотят купить или продать много монет, что теоретичиски может означать задержку цены на этом уровне. Например, здесь мы видим, что цена задержится на некоторое время на уровне 0,11, потому что выставлен ордер на продажу 44 миллиона монет, и только после их реализации сможет пойти дальше, если конечно не будут добавлены ордера на продажу по более низкой цене.

Если смотреть нижнюю часть стакана, то здесь есть тоже несколько таких уровней. Обратите внимание, что вы можете переключать вид на центр, верх и низ с помощью трех соответствующих кнопок над стаканом.

Выводы

В этой небольшой статье мы рассмотрели как читать диаграмму глубины binance, что это такое и для чего ее можно применять. Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Глубина рынка

Depth of Market (Биржевой стакан) — это список с цифровыми индикаторами текущих ордеров на покупку или продажу определенного криптовалютного актива по ценам, установленным участниками. Этот индикатор отражает настроения участников торгов и является одним из наиболее важных инструментов трейдера.

Глубина рынка — это таблица, которая отражает информацию об ордерах, представленных продавцами и покупателями на текущий момент.

Если вы проанализируете криптовалюту и глубину рынка, то можно сделать краткосрочный прогноз рыночной ситуации. Котировки биржевого стакана вместе с таблицей прошлых транзакций используется для мониторинга действий других трейдеров на рынке, выявления основных участников рынка, определения размера спреда и принятия решений о продаже или покупке.

Основное различие между графиком глубины рынка и графиком цен заключается в том, что он не обеспечивает визуального отображения рыночных данных. Он отображает только входящие заявки, которые близки к рынку, и выполнение которых каким-то образом повлияет на дальнейшее ценообразование. Если вы поймете, как читать графики глубины рынка, вы начнете понимать рынок изнутри.

Изображение биржевого стакана

Как уже упоминалось, Order Book — это список лимитных ордеров на рынке на данный момент. Как правило, ордера на продажу располагаются сверху и выделяются красным цветом — их также называют «аски» (от англ. Ask). Ордера на покупку выделены зеленым цветом, расположены ниже и называются «биды». Оба они также называются «предложениями».

Цифра на цене указывает количество лотов (или контрактов на рынке криптовалют), которые можно купить / продать по этой цене. Если вы хотите купить, например, 100 лотов, то вы можете купить 15 лотов по цене 74,84 и все остальное за 74,85. Если вы продаете, то всю сумму можно продать по 74,8. Если эти цены вас не устраивают, вы размещаете лимитный ордер по интересующей вас цене, он появляется на графике, и вы ждете, пока найдется участник, который его исполнит.

Вот реальный пример биржевого стакана на покупку и продажу Биткоина на бирже Биттрекс:

Зеленая стена — покупатели, красная — продавцы. Высота графика основана на количестве ордеров на продажу или покупку по соответствующим ценам. В середине графика есть точка, в которой обе стены постепенно стекаются и образуют реальную цену за определенный период времени.

Важно понимать, что ни один из стаканов криптовалютных бирж не может отображать все активные ордера. Поэтому в видимой части размещаются только те ордера, которые расположены близко к текущей цене. Тем не менее, игра крупных участников рынка обычно всегда заметна под пристальным наблюдением.

Вид биржевого стакана на бирже Bitfinex:

Какие виды ордеров могут отображаться?

Существует несколько типов ордеров на бирже криптовалют. Рассмотрим три наиболее распространенных типа ордеров:

Ордера, отражающие глубину рынка, также делятся на маленькие, средние и крупные. Такое деление является условным и относится к среднедневному объему торгов по инструменту на конкретном сайте криптовалютной биржи:

Обычно биржевой стакан криптовалют заполняется трейдерами, однако трейдер трейдеру рознь, поэтому для более эффективного анализа глубины рынка необходимо понимать, какие типы игроков участвуют в ее формировании.

Как правило, это инвесторы, на балансе которых находятся достаточно большие суммы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива. Их идентификация, а также выяснение их целей, является основной задачей анализа биржевого стакана приктовалют. Это не очень легко сделать, потому что крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько более мелких ордеров, что можно увидеть при анализе ленты транзакций.

Средние трейдеры и инвесторы

Это самая большая аудитория криптовалютных бирж. Они торгуют в соответствии со своими собственными стратегиями. Эта категория наиболее подвержена панике, и их поведение легко предсказать. Можно выделить трейдеров и средних инвесторов по объему их сделок и частоте выдачи ордеров.

Эта категория игроков размещением ордеров поддерживают ликвидность определенных активов на рынке, а также уменьшают размер спреда.

Такая деятельность довольно рискованная, поэтому маркет-мейкеры используют специальные алгоритмы для установки двусторонних ордеров в своей работе. Криптовалютные биржи поощряют участников рынка льготными комиссиями, что дает им возможность заключать сделки в разных направлениях.

В эту категорию входят трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество транзакций в течение одной биржевой сессии с коротким сроком исполнения. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда.

Примерно это выглядит так: после анализа биржевого стакана на криптовалютной бирже скальпер размещает ордер с лучшей ценой Bid и практически одновременно вместе с ним ордер Ask. Если момент правильно рассчитан, то прибыль от сделки значительно превысит размер комиссии.

Высокочастотные торговые роботы

Из-за почти мгновенного выполнения ордеров высокочастотных роботов довольно трудно заметить в стакане криптовалютной биржи, но они четко видны в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и характеризуются очень высокой скоростью вычислений.

Что анализировать в биржевом стакане?

Если вы анализируете биржевой стакан, вам необходимо обратить внимание на следующие вещи:

Чтение данных ленты, отслеживание ордеров, объем которых превышает средний. Большой ордер рассматривается в контексте его выдачи. Это заслуживает внимания в таких случаях:

2. Дубликаты ордеров

Дилеры очень крупного рынка в связи с отсутствием возможности открытия позиций на внебиржевом рынке вынуждены использовать различные мошенничества для набора позиций в биржевом стакане, чтобы их не было видно. Одним из таких методов является включение алгоритма, который покупает / продает определенное количество партий лотов по рыночной цене через определенные промежутки времени. Это может быть равный объем через фиксированный интервал времени или изменяющийся (10, 20, 30 лотов) через случайные интервалы (например, в диапазоне 3–20 с).

Анализ стен и заказов помогает лучше понять рынок и настроение игроков. Тем не менее, стоит знать следующее: на рынке криптовалют цена движется в большинстве случаев по просьбе крупных игроков. Их также называют китами. Миллиардеры могут вводить в заблуждение по ложным ордерами. Представьте, трейдер открывает график ордеров и видит это:

Новички подумают, что это сигнал к продаже монеты, и поторопятся избавиться от нее. Но, скорее всего, мы видим ложную стену. График неестественен и создан явно с целью психологической манипуляции. Красная волна слишком большого размера. Такие волны появляются, когда намечается какое-то негативное событие, в связи с чем пользователи начинают продавать монеты в больших количествах.

В этом случае крупные игроки размещают поддельные ордера, которые вряд ли будут полностью выполнены. Не профессиональные трейдеры в панике попытаются избавиться от монеты, тем самым невольно сбивают цену до уровня, который «киты»* откупят. Тогда цена снова вырастет и привлечет новых «хомяков». И так далее…

* Термин «кит» часто используется для описания игроков с большими деньгами.

4. Спрос и предложение

По спросу или предложению можно судить о настроении игроков на рынке. Если спрос превышает предложение, то рынок выглядит как бычий, или скоро изменит тренд на этот. Если предложений больше, чем покупателей, то цена, вероятно, упадет, и тогда это медвежий рынок.

Эффективность использования биржевого стакана:

Десять лет назад трейдеры не представляли свою работу без использования данных котировочного журнала. Но в настоящее время эффективность криптовалютных отчетов ставится под сомнение. С каждым годом на рынке появляются все более сложные торговые стратегии, демонстрирующие их надежность и прибыльность. В связи с постоянным совершенствованием подходов к торговле участники рынка с меньшей вероятностью прибегают к использованию журналу котировок ордеров.

Сегодня также многие трейдеры больше не находят полезной таблицу Журнала ордеров, и есть несколько веских причин:

Биржевой стакан — настоящий помощник для дневного и свинг-трейдера. Среднесрочная и долгосрочная торговля не подразумевает использование этих инструментов, но понимание информации в стакане может помочь улучшить оценку ситуации на рынке и выбрать моменты открытия сделок с наилучшим соотношением риска и прибыли.

Зафиксировав и запомнив структуру манифеста, вы можете приобрести навык использования биржевого стакана на уровне, который будет достаточен для целенаправленного увеличения прибыльности и стабильности вашей собственной торговли.

Источник

Основной режим торговли Binance

Основной режим торговли выполнен в белом фоне, в него можно попасть через вкладку “Сделка – Основная” или через меню “Баланс” и рядом с нужной криптовалютой выбираем “Сделка” и необходимую торговую пару.

Способ 1: попадаем в режим основной торговли через верхнее меню

Способ 2: попадаем в основной режим торговли через “Баланс” и “Сделка”

Разберем главные элементы основного режима торгов и как работать с ними

Интерфейс биржи Бинанс с обозначенными областями

Навигация по интерфейсу:

1) Информационная панель

Здесь отображаются основные элементы выбранной торговой пары:

2) Стакан заявок на покупку и на продажу

Таблица заявок на покупку и продажу или на сленге трейдеров – стакан. В зеленой области выставлены заявки на покупку биткоина, а в красной на продажу. Например, давайте разберем стакан пары BTC/USDT:

Стакан: заявки на покупку и продажу BTC за USDT

3) График цены

Справа от стакана и наверху располагается график цены. По умолчанию график отображается в 15-минутном интервале и имеет вид японских свечей. На графике нанесены скользящие средние, объемы торгов и другие технические индикаторы. Интервалы и вид графика можно поменять.

График торгов с объемами и индикаторами

Режим TradingView имеет множество настроек, поэкспериментируйте с ними самостоятельно и оставьте необходимые вам параметы. Настройка режиме TradingView происходит при нажатии на шестеренку:

Режим TradingView на Binance

Режим “Диаграмма глубины” показывает заявки на покупку и продажи на различных ценовых уровнях. По сути, это графическое отображение нашего стакана:

Смотрим плотность заявок на покупку и продажу

4) Выставление заявок на покупку и продажу

Область ваших заявок на покупку и продажи выглядит следующим образом:

Область ваших заявок

По умолчанию отображается область для выставления лимитных заявок, то есть заявок у которых есть конкретная цена и конкретный объем на покупку или продажу без каких-либо ещё условий.

Вид заявок “маркет” требует от вас заполнения только нужного объема на покупку или продажу, заявка будет исполнена по ЛУЧШЕЙ цене, которая есть на рынке. Не рекомендуется использовать этот режим для больших объемов торгов и для низколиквидных активов, вы можете получить очень плохую цену исполнения заявок.

Поля стоп-лимит заявок

5) Выбор валютных пар

Правее графика располагается область выбора валютных пар.

Область выбора валютных пар

На скриншоте выше отображаются торговые пары относительно BTC, то есть те криптовалюты, которые можно приобрести или продать за биткоин. Нажатие на строчку нужной валютной пары обновит стакан, график и заявки на соответствующую пару валют.

6) История торгов

В правом нижнем углу располагается история торгов:

История торгов по выбранной криптовалюте

Также наверху можно переключить режим и посмотреть вашу историю торгов.

7) Ваша история ордеров и сделок

Внизу располагаются ваши текущие ордера, то есть ордера, которые ещё не исполнились + история торгов за 24 часа.

Открытые ордера и история торгов

Разберем каждый столбец у таблицы выше:

Продвинутый режим торговли на Binance

Биржа криптовалют Binance предлагает и другой интерфейс для торгов, который почему-то носит название “продвинутый”, хотя по факту предоставляет доступ к почти тем же торговым функиям.

Продвинутый режим торговли отличается темной темой и обновленным расположением всех элементов в области одного окна без скроллинга. Также здесь доступны некоторые дополнительные функции, на наш взгляд, не существенные для рядового пользователя биржи.

Все элементы продвинутого режима уже разобраны выше. Единственное, они здесь расположены в другом месте:

Слева наверху: график торгов с переключением на те же режимы (Базовая версия, TradingView, Диаграмма глубины);

Справа наверху: стакан заявок и история последних торгов;

Слева внизу: открытые ордера, история ордеров, история сделок, запас и позиции. Последних двух функций нет в основном режиме, в этих вкладках меню вы можете посмотреть ваши текущие балансы.

Справа внизу: область для выставления заявок.

Так выглядит продвинутый режим торговли. Красным выделены отличительные функции.

Алгоритм выставления торговых заявок на Binance

Мы разобрали основные элементы интерфейса биржи Binance. Теперь подытожим сам алгоритм торговли по шагам:

Как снизить комиссию на Бинанс

Есть три способа снизить комиссию на Binance:

Активируйте ползунок и снизьте комиссию на 25%.

2. Активная торговля за последний месяц позволяет понизить уровень комиссии. Актуальная таблица по комиссиям в зависимости от активности торгов находится на странице Fee Schedule.

Текущая таблица комиссий в зависимости от активности торгов

3. Регистрация по реферальной ссылке позволяет дополнительно снизить комиссию:

Надеемся, что мы предоставили вам максимум полезной информации. Если что-то было всё-таки не понятно, то можете воспользоваться официальными инструкциями биржи Binance по торговле.

Для получения максимальной скидки 10% в секции фьючерсов на Binance введите Реферальный код Futures:

cryptomarkets

Если вы ещё не зарегистрированы на платформе деривативов Binance, то для получения скидки перейдите по ссылке:

Источник